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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
綠框的F'和F報(bào)價(jià)看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎？
請(qǐng)問(wèn)F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？ 以及這道題放錯(cuò)地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗(yàn)。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請(qǐng)問(wèn)此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
但是T和F都沒(méi)法解決多重共線性對(duì)嗎，只是F可以放在一坨考慮
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對(duì)嗎
你好，想請(qǐng)問(wèn)一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請(qǐng)問(wèn)是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來(lái)variance比較嗎？
為什麼這裡的pv(D)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
stardard error 的求發(fā)對(duì)于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(樣本數(shù)）嗎，對(duì)于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認(rèn)為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進(jìn)行推導(dǎo)時(shí)，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個(gè)公式使用區(qū)別
金程問(wèn)答