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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
都沒講過卡方分布跟F分布！
exercise2中βF怎么取值？
這里的Sd/f decline怎么理解
那什么因素會影響F呢
公式里Ｓd/f指的是什么？
老師好，關(guān)于此圖中期貨價格所對應(yīng)的始末時間點有些許疑問。如圖F線，假定我現(xiàn)在設(shè)多一個t?作為到期日，那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
這個F檢驗的自由度不太懂。n-1，n-2？n是什么?。坎惶旅婺莻€k，n-k-1怎么來的… 兩個自由度怎么查表??？
老師，想請問一下，紅色筆記說2時刻時向0折算2次，3時刻向0折算3次，如此類推那計算器的F02是代表發(fā)生了幾次折現(xiàn)率，那為什么計算器的F02F03F04F05的數(shù)值都是1？這里不理解，謝謝
您好，請問PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
這個f檢驗公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
請問為什么BG test里面F檢驗是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量？
這個F檢驗和上一節(jié)有一個F=S1^2/S2^2檢驗方差是否一致那個不是同一個檢驗？為什么都叫F？
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動收益啊，如果是浮動收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動收益是多少
老師您好，這里用FRA來鎖定F1,F2,F3,F4的講解我沒有聽懂，能否再解釋一下？另外，圖上90天的F2=3*6FRA是否有問題？我理解中的3*6FRA是3個月后期限為6個月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。而F2，根據(jù)圖上的區(qū)間表示，是3個月后期限為3個月的遠(yuǎn)期利率？那么F2應(yīng)該是3*3FRA？
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