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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
short hedge，0時刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
2020 mock b 上午第10題，怎么看要不要用F-SCORE? F也是衡量accuracy嗎？
1. F（x）和f（x）的表達式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
為什么要+1取倒數(shù)，1/（1+Xi)。沒懂。
放回滯后項到方程，怎么放？把lagged作為Xi？
精 這兒F(21)=F(X<=21)，根據(jù)X【7，20】，所以哪怕20到21之間的取值取不到，Prob.也是等于1？如果題目改下，F(6)是不是等于0？
這個題目里f0是單獨算的，但是上課時直接寫0時刻就是f0，是這個分紅的影響嗎，還是沒有分紅f0也要單獨算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關(guān)于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價值的計算賣出了一份期權(quán)價值f買入delta份股票 不應(yīng)該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
normal 是F遠月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風險，不是應(yīng)該是S1-F11么？
金程問答