老師，如果不需要天數(shù)調(diào)整的話，是不是綠色部分寫成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
老師，Eurodollar future contract每份是1 million，這個知識點在講義哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp變動價格變動25的知識點在哪里？
老師，Bond的報價都是以面值100對嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對嗎
老師，這個第21題的答案為什么不是324分之兀的3次方？6分之兀的3次方不應(yīng)該是216分之兀的3次方嗎？然后再乘3分之2等于324分之兀的3次方。
FRA和Eurodollar Future contract在講義里哪里講到的？然后Forward rate和future rate凸性調(diào)整是在哪里講的？ 這節(jié)課的10道題全是這個知識點
52題的說未來波動率上升的時候要long calender spread，53題的答案說calender spread更適合波動率穩(wěn)定的場景，完全懵了，到底哪個說法對？52題選什么？
為什么到breakeven active return的時候，只減去standard fee呢？什么原理，原來不是gross active return要先減去base fee再乘以比例0.25，再加上basefee的嗎？
為什么選A不選C，電子交易平臺不是把全世界的金融市場都串起來了嗎？
利率降低，資產(chǎn)價格上升，大家都去買房，好的一面是財富效應(yīng)導(dǎo)致人們愿意消費，但是壞的一面是大家買房導(dǎo)致還房貸的費用超過了其他的消費，因此經(jīng)濟(jì)會下降。這句話的意思是不是說此時因為房貸的影響大于了財富效應(yīng)的影響，雖然有好的一面，但是壞的一面大于了好的一面？
保守性和代表性偏差區(qū)別是什么 看都是依賴過去經(jīng)驗和觀點
recession指的是經(jīng)濟(jì)的快速下降階段嗎？還跟contraction的區(qū)別是什么
這里是賣出看漲期權(quán)，那在1時刻，如果股價上漲的話，對于當(dāng)前投資者，期權(quán)價值不應(yīng)該是-6嗎？為什么這個資產(chǎn)組合在股價上漲時1時刻的價值是56N+6呢？我覺得應(yīng)該是56N-6呀
老師你好，“Implied volatility is higher for lower strike prices than for higher strike prices; therefore, out-of-the-money put options will generally be more expensive than out-of-the-money call options.”為什么可以推出價外看跌期權(quán)比價外看漲期權(quán)更貴？然后有怎么更選項B聯(lián)系起來？選項B：Using out-of-the-money options to hedge is more expensive than establishing a long position with out-of-the-money options，為什么價外期權(quán)對沖比long一個價外期權(quán)更貴？ 不太理解這道題在考什么，請解釋。
有個問題，財務(wù)報表那門課里ROA是凈利潤除以總資產(chǎn)，這里是EBIT（1-t）除以總資產(chǎn)，雖然說后者更為正確一點，但實際考試中我該使用哪個呢？
視頻沒聽明白，b選項是資產(chǎn)增加但與所有者權(quán)益無關(guān)，那么應(yīng)該是現(xiàn)金增加，然后最后不是還是會到所有者權(quán)益里嗎？怎么就和權(quán)益無關(guān)了
金程問答