全部 >
MOCK
精 Q60. 老師 您看這道題和官網(wǎng)mock的一道題是相似的。Mock是說(shuō)當(dāng)雙方credit spread都升高時(shí)，那么CVA就都升高，并沒(méi)有噶差取誰(shuí)credit spread漲的更高 那么就對(duì)方從自己
老師，這個(gè)也不考了嗎，做入營(yíng)測(cè)試的時(shí)候心里咯噔一下又一下，感覺(jué)很多是不確定的陌生的知識(shí)點(diǎn)，我想問(wèn)一下這套題是不是難度比較大，具體考試的難度是什么樣的，類似官網(wǎng)的mock嗎，還是比mock
老師請(qǐng)問(wèn)用garp mock卷子里的ztable怎樣查表呢？感覺(jué)好像和您查的數(shù)字不一樣??
Mock I 里的27題，沒(méi)有更新客戶的profile，這個(gè)不是III C suitability里的內(nèi)容嗎？怎么答案是違反III A?
協(xié)會(huì)官網(wǎng)這mock題表格排版怎么這么詭異啊，還空一格沒(méi)數(shù)字，考試時(shí)候還會(huì)這樣嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)mock下午題，trading部分，為啥這句話是對(duì)的。跟蹤指數(shù)的股票越少，跟蹤誤差不是越大嗎？
2023mock B卷下午set1，為什么3題selection and interaction 是加法關(guān)系，而4題asset allocation and security 不是？
精 老師，關(guān)于22年Mock客觀題的第20題，沒(méi)看懂答案，請(qǐng)問(wèn)具體的理由是什么，體現(xiàn)在哪里？謝謝
老師，官網(wǎng)mock題上午Q6第一問(wèn)，這里說(shuō)Lauren有status quo bias是不是也可以？
請(qǐng)問(wèn)Mock2上午題3-A，Irene老師對(duì)statement1中的roll-down losses的講解是不是錯(cuò)了？
老師，Mock B PM case 5A題，第二個(gè)應(yīng)該用risk retention吧？答案解析是不是錯(cuò)了？
mock下午第27題 就算沒(méi)有占用上班時(shí)間。做的事情也和本職工作無(wú)關(guān)。仍然要匯報(bào)的吧？
mock2 第14題，在acquisition method下，equity不是倒擠出來(lái)的嗎？為什么這里可以直接相加呢
Mock2 下午題43題，正文里這句不是factor based的意思嗎？為什么最后定了bottom up？
金程問(wèn)答