全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么N不乘以12？
n是多少？哪里來(lái)的
為什么要除以根號(hào)n
這里怎么知道n=23的
CMO 和 CDO 結(jié)構(gòu)的區(qū)別是什么?是不是 CDO 結(jié)構(gòu)是信用風(fēng)險(xiǎn)分層,每一層信用都不一樣.,而 CMO 不存在信用風(fēng)險(xiǎn),只存在提前還款風(fēng)險(xiǎn),因此是對(duì)時(shí)間做了分層? 因?yàn)閷?duì)于投資人,提前還款依然會(huì)帶來(lái)不利因素
看上述視頻的時(shí)候，在理解方面出現(xiàn)了疑問(wèn)。如果圖所示，從大于總樣本數(shù)N（N>30）中抽取多個(gè)樣本n，并且組成樣本組1，樣本組2，樣本組3·····樣本組n，樣本組1中X的均值記作X1，樣本組2中X的
老師，可能把先付年金和后付年金有點(diǎn)搞暈啦？能麻煩再講一下嘛？在計(jì)算器的使用中，N代表的是幾筆現(xiàn)金流參與復(fù)利- 如果是先付年金，N等于多少，就是有多少N筆現(xiàn)金流現(xiàn)金流參與N次復(fù)利，而后付年金下，就是N-1筆現(xiàn)金流，參與N-1次復(fù)利，對(duì)嘛？
請(qǐng)問(wèn)這里的自由度n-2為什么是單元回歸誤差項(xiàng)的自由度n-k-1 而不是整體Y的自由度n-1？
Sx=sum of [X-E(x)]^2/n-1，我想問(wèn)一下，在公式里，這里的樣本方差已經(jīng)除以了n-1，為什么在standard error里還要再除以n？
老師 BSM中hedge call 是 buy n stock short 1/delta call 如果put hedge 是不是short n stock 然后 short 1/n delta put 呀？什么情況需要用 put hedge呢
老師你好n第39題，annuity return的公式是什么，出自哪里？n還有total return的公式是什么n這些收益計(jì)算我總是混亂，所以想理一下，謝謝老師
在計(jì)算樣本的方差時(shí)，用到的自由度為n-1,那如果一個(gè)題目給我們幾個(gè)數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個(gè)分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺(jué)是樣本數(shù)量，不知道對(duì)不對(duì)
這道題A為什么不對(duì)？寬度=2kσ/n（n開(kāi)方，打不出來(lái)根號(hào)，抱歉老師湊合看），當(dāng)n增大的時(shí)候，置信區(qū)間的寬度是增大的?。?
請(qǐng)問(wèn)一下老師，GDP deflator的計(jì)算=GDP N/GDP R，問(wèn)題是GDP N 里面用的P是今年的，GDP R里面是去年的，我理解的N名義和R實(shí)際之前的差別就是R=N-inflation 通貨膨脹，這個(gè)理解正確的嗎？
金程問(wèn)答