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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 這里關(guān)于put的N（-d2）有點(diǎn)奇怪 按N（-d1）= N（d1）-1 這個(gè)公式來(lái)算的話 N（-d1）應(yīng)該為負(fù)數(shù) 而且這個(gè)大綱里說(shuō)put的delta是-1到0 ，這個(gè)11題的B為正數(shù)。
總體方差和均值存在，大樣本的條件下X拔趨近于正態(tài)分布N（μ，方差/n）,后面又說(shuō)Z分步，Z分步不是（0,1）嘛，為什么一會(huì)N（μ，方差/n），一會(huì)Z(0,1)。到底X拔趨近于什么？
t檢驗(yàn)的分母根號(hào)N的N指的是年數(shù)嗎？這個(gè)根號(hào)N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)化時(shí)，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號(hào)250，這里的250就是指多少天？
老師您好n我一直有個(gè)問(wèn)題n債券定價(jià)是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和n這不就意味著投資者實(shí)際上沒(méi)有賺到超額的收入嗎n只是將資金進(jìn)行了保值對(duì)嗎
老師，A項(xiàng)中說(shuō)t分布的方差是df/df-2,這里又說(shuō)，n/n- 2,到底是哪個(gè)？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
Swaption 中V payer = NP*AP*PVA（R fix*N（d1) - Rx * N(d2)) 這里的AP是什么
老師能不能提供：累計(jì)正態(tài)分布表，需要查N（d1)和N（d2)
標(biāo)準(zhǔn)誤是÷n還是n-1？？如果是總體方差未知情況下
Implied volatility 我是求BSM model里面哪一項(xiàng)？是N（d1）和N（d2）么？
計(jì)算樣本方差的時(shí)候應(yīng)該除以n-1才對(duì)吧？為什么課件上寫(xiě)除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
老師，這個(gè)公式有兩個(gè)n，若用t統(tǒng)計(jì)量查表的話，該用哪個(gè)n來(lái)查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
金程問(wèn)答