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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
什么時候用（xbar-miu）/sigma；什么時候（xbar-miu）/（sigma/根號下n）？（xbar-miu）/sigma和（xbar-miu）/（sigma/根號下n）有什么區(qū)別？什么時候會除以根號下n？
第14道題，在計算N（d1）的時候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計算？
MBS中的A，B，C分級是劃分購買MBS的投資人嗎？投資人是唄欠錢的一方，為什么要劃分投資人的信用級別呢？是要優(yōu)先給信用級別高的人還錢嗎？
老師，這里B選項說libor的優(yōu)點是考慮了信用風險溢價，可是在學libor缺點時，有一條是dispersion就是個體信用風險差異大，這兩條是否矛盾？要怎樣理解
老師好，為什么loan-to-value在MBS中是越低越安全（信用風險越低），而在回購那一章節(jié)中卻是貸款成數(shù)(1-repo margin)越高則風險越低、信用質(zhì)量越好呢？謝謝！
這道題目里面，為什么是c？資產(chǎn)證券化把信用風險轉(zhuǎn)移給了投資者，吸引了不合適的投資者加大了整體社會的信用風險，算它的優(yōu)勢嗎？
standby letter of credit是由銀行收手續(xù)費評估非上市公司的信用然后出具的可以信用增級的方法，那為啥銀行評估完不直接接受非上市公司的股票質(zhì)押呢？
老師，以下想法的錯誤在哪個地方？ 債權收益率=(100-80)/80=25%，題目說溢價僅由信用風險溢價和無風險利率構成，那么信用風險溢價=25%-5%=20%
老師，第一張圖里的C選項如何理解？此外，C表達的不就是圖二里的意思嗎？和信用掛鉤，信用上升和下降會影響債券表現(xiàn)？請老師講解，謝謝！??
老師你好 第38題的b選項能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機制是可以減少進一步的損失，但是對已經(jīng)存在的信用風險其實沒有很好的緩釋作用？
老師，錯路風險是指風險敞口與交易對手信用質(zhì)量之間正相關，交易對手信用質(zhì)量惡化對應風險敞口上升才是正相關關系，為什么是風險敞口下降才是正相關關系呢？
spread和credit spread有什么不同？假如一樣的話，那么粗略的credit spread是否包含了信用風險和流動性風險成分在里面，精細的credit spread只包含了信用風險成分？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個例子嗎？第一個是操作風險，第二個是操作風險和信用風險。所以用信用風險區(qū)分啊。
為什么老師說 local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個合約是怎么操作的，像一個對賭協(xié)議，誰信用質(zhì)量低就給對方錢？？
關于CDO信用增級手段中，提到了margin step-up，就是含有一個call贖回條款，這個我不太理解為什么可以當成一個信用增級手段，請老師解釋一下
金程問答