債券的風險除了有貼仙率的市場風險,是不是還包括信用風險?
c選項,為什么信用和操作會涉及var的概念呢,wcl-el哪個涉及了?
老師,信用分層和時間分層的區(qū)別能再講下嗎?還是不太能區(qū)分清楚
第二點保持信用評級穩(wěn)定方面,公司債評級和abs評級有什么區(qū)別
老師,C為什么不對呀,信用質(zhì)量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
為什么信用評級越高,經(jīng)濟資本越高,感覺應(yīng)該反過來才對
為什么離散程度時候的方差需要除以n,但是在期望這里求方差為什么就不需要除以n了
請問這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢?為什么要除以n呢?
那么如果有國債受益的話這塊差異怎么處理呢,n會計報表的利潤就這么被低估了么n
老師 自回歸檢驗時,基礎(chǔ)段說的分母T=n-p,即觀測值數(shù)量-滯后期數(shù),強化段T=n,以哪個為準?
這個地方?jīng)]太懂,ACTRi=Wi*βi*SigmaP;Wi*βi*SigmaP又=1/n*SigmaP,那么Wi*βi=1/n這個是什么含義什么東西?
書上回歸系數(shù)t檢驗自由度用的是n-k-1,這里為什么用的是n-1呢?
老師,請問這里df=n-2,為什么在ANOVA里的Total 的df =n-1?Total 不能理解成Y嗎?
精 老師好,N(0.0075)和N-1次方(0.0075)分位點取值都是多少呢?聽吳老師講解貌似是相等的?