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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
債券的風(fēng)險(xiǎn)除了有貼仙率的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是不是還包括信用風(fēng)險(xiǎn)？
c選項(xiàng)，為什么信用和操作會(huì)涉及var的概念呢，wcl-el哪個(gè)涉及了？
老師，信用分層和時(shí)間分層的區(qū)別能再講下嗎？還是不太能區(qū)分清楚
第二點(diǎn)保持信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定方面，公司債評(píng)級(jí)和abs評(píng)級(jí)有什么區(qū)別
老師，C為什么不對(duì)呀，信用質(zhì)量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
為什么信用評(píng)級(jí)越高，經(jīng)濟(jì)資本越高，感覺(jué)應(yīng)該反過(guò)來(lái)才對(duì)
為什么離散程度時(shí)候的方差需要除以n，但是在期望這里求方差為什么就不需要除以n了
請(qǐng)問(wèn)這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢？為什么要除以n呢？
那么如果有國(guó)債受益的話(huà)這塊差異怎么處理呢，n會(huì)計(jì)報(bào)表的利潤(rùn)就這么被低估了么n
老師 自回歸檢驗(yàn)時(shí)，基礎(chǔ)段說(shuō)的分母T=n-p，即觀(guān)測(cè)值數(shù)量-滯后期數(shù)，強(qiáng)化段T=n，以哪個(gè)為準(zhǔn)？
這個(gè)地方?jīng)]太懂，ACTRi=Wi*βi*SigmaP；Wi*βi*SigmaP又=1/n*SigmaP，那么Wi*βi=1/n這個(gè)是什么含義什么東西？
書(shū)上回歸系數(shù)t檢驗(yàn)自由度用的是n-k-1，這里為什么用的是n-1呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里df=n-2,為什么在A(yíng)NOVA里的Total 的df =n-1?Total 不能理解成Y嗎？
精 老師好，N（0.0075）和N-1次方（0.0075）分位點(diǎn)取值都是多少呢？聽(tīng)吳老師講解貌似是相等的？
金程問(wèn)答