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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，就在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)班復(fù)習(xí)的過程中講義有說殘差項df是n?k?1，regression正常是k，這里t檢驗，檢驗斜率的coefficient的df也是n-k-1？
精 為什么均值標(biāo)準(zhǔn)誤的分母是n，與自由度不一致；相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤卻和自由度一致，都是n-2呢
這道題計算半方差，為什么用n-1? 它計算的是10年的真實歷史表現(xiàn)，是總體，而并非抽樣的“樣本”，那么為什么不直接除N？
為什么jackknife只能抽n次，是因為sample之間不能重復(fù)嗎；如果jackknife后一組數(shù)據(jù)n=100，那大家抽樣豈不是不一樣了
為什么這里tc的自由度是n-2?這里不是在對y的預(yù)測值進(jìn)行估計嗎?我記得自由度為n-2是SEE的自由度。
請問另類的example9的第二問，private real assets的期末數(shù)48.75是如何計算出來的？n個人計算如下：n（37.5+30×20%）*（1+10%）=47.85
老師好，這里單利的表達(dá)式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
請問老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來算的？
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認(rèn)下，因為題目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
Q2我用助教的辦法算不出答案，PMT=97087.38，I/Y=-0.7767，N=10, FV=0, CPT PV 算不出1013670， N=9也不正確，請問哪里不對?
當(dāng)用樣本標(biāo)準(zhǔn)差估計總體標(biāo)準(zhǔn)差時需要除以根號N，但題目直接給到的就是總體標(biāo)準(zhǔn)差，怎么還要除以根號N？
is to be received five years from today. At a 9% discount rate, this annuity's worth today is closest to:n這道Notes課后題答案只給出計算步驟：不理解。n
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
我用 i=6 n=4 pmt=50000 fv=0 求解pv=173255.28 然后 fv=173255.28 pmt=0 i=6 n=18 求解pv =60699 也就是選項A 然后反問自己 這個邏輯的錯誤在什么地方？
金程問答