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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，您能看到我這道題目的的另一個問題嗎？ 老師回復(fù)我說，樣本期望是總體總值的n/N，這句話是什么意思呀？我不明白的點有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無偏的，那那個n/N是什么意思？ 3、樣本均值無偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
老師，整個數(shù)量這一章中，關(guān)于自由度理這塊，雖然能知道是看限制條件，先開始的n-1，還可以理解，到后面的n-k-1和n-2就不太理解了，尤其是斜率的自由度等于殘差項的自由度，就更難理解。關(guān)于這塊能否再幫忙梳理釋義一下？
1，在算Test statistics時，分母是xigema/根號n，想問真正計算的時候方差是用xigema還是無偏方差S呢（即方差的計算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
% The harmonic mean return = (n/Sum of reciprocals) ? 1 = (10 / 9.714) ? 1. The harmonic mean return
老師請問一下 百題數(shù)量case2第2題 看t分布表格的時候，為什么df用29??？這里說斜率的自由度是n-2（n-k-1），但是不應(yīng)該是error項才是n-k-1嗎？斜率的自由度不應(yīng)該是1？(k)
百題III第四題，計算dirty price和clean price。類似例題在note上面計算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
，哪里來這么多的sample mean呢（即樣本平均數(shù)） 我之前一直理解的是，n越多，sample的分布更像N，即population的分布更像N。
老師，這道題上課講F（X）可能超過1，用硬幣正方面解釋的，沒太理解，total不應(yīng)該=1嗎？如果正面的概率上升，反面的概率不就應(yīng)該下降嗎？A、C不太理解
老師，這是宏觀經(jīng)濟因素模型，老師的講義。我的疑問是，為什么b是回歸所得，卻不同？f是宏觀經(jīng)濟相關(guān)surprise，那么對于所有股票都一樣的，回歸出來，應(yīng)當(dāng)b是一樣的?。?
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應(yīng)該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
這里的BG F-test是指算出來的值，還是查表的CV值呀？如果是CV指，題目會明確指出嗎？（題目會這里的P，是指3.65所對應(yīng)的尾部概率對吧？）
追問一下，如果本題問的不是cumulative F（x），而是cumulative p（x）（我想表達的是擲骰子抽到每個數(shù)的概率加起來等于1，這種概率如何表示？），是否選sums to 1是正確的？
金程問答