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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問下先用l=0.0042*12/0.7409=6.8% 再套用F*=S*e^(r+l)*T去做得出F*=0.7631這個(gè)邏輯有錯(cuò)嗎
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當(dāng)公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
老師 第二題不是說當(dāng) F, surprised =0 時(shí)，intercept = E(R). 但這里怎么判斷他的 F = 0 呢？
Hedge benefit 為什么是f-s/s呢，如果hedge不應(yīng)該是f和expected S做對(duì)比嗎
66題選項(xiàng)D，老師說F檢驗(yàn)是通過的，T檢驗(yàn)沒通過，F檢驗(yàn)通過是如何看出來的？
老師你好，證明這里，第二行到第三行是做了什么變換？f(-x)的導(dǎo)數(shù)為什么是-f'(-x)?
老師這種題用計(jì)算器算的話F01 F02這些數(shù)值是什么意思？怎么定的啊？謝謝
老師，f檢驗(yàn)不是用來檢驗(yàn)兩個(gè)不同變量之間的方便嗎？這題為啥用f檢驗(yàn)
0時(shí)刻的組合價(jià)格為什么要減去f，short期權(quán)是賣方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
為什么這里f（x）乘的是（1－x）^1/2,上面的定理中f（x）乘的是(x-a)^1/2
為什么此時(shí)F0偏低
35題f檢驗(yàn)公式需要背嗎
為什么用的是 F分布
f3-4,是什么意思
金程問答