全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個f檢驗(yàn)公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
請問為什么BG test里面F檢驗(yàn)是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量？
Bob老師上課講Carry trade的profit, 見我手寫的筆記為F/S*(1+Rx)-(1+Ry).... 但我看成原版教材，并不是F/S*...,而是S/F*......是不是應(yīng)該看給出的報(bào)價(jià)的base currency是什么呀？而不是Bob老師上課講的F/S.
on a value of 4 is F(4) – F(3) = p(4) = 0.10？為什么取值等于4的概率，只需要F(4) – F(3) ?不會存在X=3.1,3.2,3.3,3.4....3.9的情況嗎？
請問第三題可以用用 F/S=1+rx / 1+ ry的公式嗎？代入S，rx, ry，但算出來F是1.2836，略有差別，不知道錯在哪。 另外，這道題可以用簡化的IRP公式么，F-S約等于rx-ry? 但算出來F也不對，請解惑
老師，圖一公式里最下兩行中畫紅線小寫f, 是債卷的總價(jià)值嗎？如果是總價(jià)值的話，為什么不把f替換成F？而圖二中equity的公式中，又寫回了畫圓圈的F. 我很困惑。
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價(jià)格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價(jià)錢，為遠(yuǎn)期的價(jià)值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價(jià)格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
老師，請問Q56為什么不能用F（3）-F（1）=0.4算出來1-3的概率是0.4呢？
老師，這里的F1和F2是指宏觀模型中的surprise還是基本面模型中的factor return？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時刻開始到哪個時刻的遠(yuǎn)期匯率？
請問這道題的significance F的值是怎么得出來的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請問option price之所以用f來表示是因?yàn)?i class="highlight">f代表某個單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
金程問答