請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算net borrowing時(shí),包含在current liability項(xiàng)下的notes payable是不是不能算在內(nèi)?也就是此題的應(yīng)為NB=1575-1515?謝謝。
老師,notes上的第五題不大明白,能否幫忙解析一下。題目中都沒(méi)有benchmark ,是通過(guò)啥判斷出高估呀。 謝謝
in the lesson, the notes said #3 (other csots necessary to bring the inventory to its present
關(guān)于這條,Notes里面“Establish reporting procedures, including duplicate trade confirmations, disclosure
請(qǐng)問(wèn)這題B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呀?答案說(shuō)audit committee needs to be independent from management,但是notes上寫(xiě)過(guò)一般是nonmanagement members,但也會(huì)有例如CFO這樣的management members
老師,您好,沒(méi)涂上顏色的那一點(diǎn),相關(guān)知識(shí),如何考,告知講義或原版書(shū),或notes的位置,謝謝。這個(gè)截圖是考綱的一部分
老師,講義這里面說(shuō)correlation volatility is higtest in worse economic states是不是有錯(cuò),我看了下原版書(shū)還有notes,里面都是說(shuō)在normal economic 的時(shí)候才是最高的
NOTEs P224頁(yè) 第三題。是答案錯(cuò)了還是effective interest rate是去年化后的利率?答案算出來(lái)的是2.0%,但是正確選項(xiàng)卻是A?
notes中給出的風(fēng)險(xiǎn)種類是8種,而我們課件里是9種,多了一個(gè)Systemic risk,這個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是算在Market Risk中的吧。
老師好,Reading14原版書(shū)課后題第三題,計(jì)算MBS return的時(shí)候,為什么不用加1%(spread of 10-year over 1-year treasury notes)?
這個(gè)題干里給的是The yield on 10-year T-notes is 3 percent, 這個(gè)不是10年期的利率嘛, 為啥不需要年化?
精 與該視頻無(wú)關(guān)。請(qǐng)問(wèn),我在看教材時(shí),有些問(wèn)題說(shuō) please describe the salient features of the data shown。 這個(gè)salient features 到底是什么?我在老師的notes 里沒(méi)找到相關(guān)的內(nèi)容。謝謝。
老師,請(qǐng)您看一下Notes上這道題。這道題答案是A,但是三個(gè)題支,都讀的不太明白。你找了沖刺筆記,也沒(méi)有這幾個(gè)內(nèi)容。
第三題,老師,為什么選A? notes payable和account payable最大的區(qū)別是,是否有利利息,利息是CFO outflow, A和C選項(xiàng)都是working capital, 有什么區(qū)別呢?
這里檢測(cè) 老師教了用test statistics 但是n*R2 和 chi-square 在notes里是怎么用來(lái)檢測(cè)呀 nR2 算出來(lái)是干什么用的?謝謝