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notes
老師，這里short term treasury notes and bond為什么price risk更大呢？（老師說是因為久期大，但這是short term的呀，再折現(xiàn)后久期肯定是比正常期限更小的呀）。
The Treasury does not issue zero-coupon notes or bonds. That is why STRIPS were created. ppt里這句話是什么意思？為什么老師說也會發(fā)行bonds，和這個解釋不一樣
在這里，老師把general market risk 和specific risk歸到interest rate risk 利率價格風(fēng)險，但是Notes第7頁，是把它寫到了Equity price risk里面，請問是否有偏差和矛盾
在這里，老師把general market risk 和specific risk歸到interest rate risk 利率價格風(fēng)險，但是Notes第7頁，是把它寫到了Equity price risk里面，請問是否有偏差和矛盾
老師你好，兩道notes上的例題為什么同樣是buy CAD(converting AUD to CAD), 第一題用的是ask 1.0519 而第二題用的是bid 1.0612?
Notes書本上單因素模型用的截距是Rf，視頻課程上講單因素模型的截距是E(R)，老師還特意強調(diào)是這個。請問正確的到底是什么？
老師您好，這道題中提到breakeven spread analysis和country beta（劃紅線），沒在視頻和notes上看到，估計是舊內(nèi)容，但正好碰到了，您能簡單給我講講是什么意思嗎？謝謝。
NOTES TOPIC40 第140頁第5題，歐元的利息用5€貼現(xiàn)我理解，但為什么美元的利息用6$貼現(xiàn)而不是4$貼現(xiàn)呢？ 煩請老師答疑，謝謝！
在Prospect Theory中，有這樣一個value function的圖，它的橫軸和縱軸是value/utility嗎？不明白為什么ppt和notes里的圖，縱軸都是value，謝謝老師
老師好，notes題目是否是寫反了。 calculate the value of the swap to the fixed-rate receiver. 應(yīng)該是計算 Vshort方， 但是為啥最終答案是計算的 Vlong 方的value
Notes中R16.3這道題為什么答案里給的他和-15bps是加在ABC的payment leg上而不是像例題一樣加在receiving leg上？
NOTES里關(guān)于巴塞爾I中關(guān)于市場風(fēng)險資本計算有一句話， 后半句無法理解，明明是10天VAR跟 typically ranged from one to four years有什么關(guān)系呢
金程筆記里有l(wèi)ong call/put on bond可以增加convexity, 而kaplan notes里有一個表里：long put on bond prices/bond future prices decrease convexity。 Kaplan里的這個正確嗎？被繞暈了?。?！
請老師指明一下困惑，在deflation環(huán)境下，CE的投資吸引力到底是positive的還是negative的，19年notes教材中表述為"Negative with approximately 0% interest rates"
notes里reading33.i第103頁"Issuers also could have an interest in underpricing the IPO because
金程問答