全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
cmo 的A層級(jí) 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險(xiǎn)最大? 在controction 下 經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
為什麼這裡老師說PV(D)是無風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)的現(xiàn)值？ 轉(zhuǎn)換成莫頓模型的話，應(yīng)該是假設(shè)公司的零息債務(wù)？ 有點(diǎn)混亂..
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁(yè)的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
為什么現(xiàn)在（40歲）至55歲退休期間N=15？，不是應(yīng)該等于55-40+1=16嗎？同理活至85歲N為什么=30，不應(yīng)該是85-55+1=31嗎？電子題庫(kù)里算年N的時(shí)候就是要+1的，這里和期初期末沒關(guān)系
老師，請(qǐng)問隨著n逐漸變大時(shí)，特別是接近于總體時(shí)，那這個(gè)樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個(gè)公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠(yuǎn)了
老師，請(qǐng)問百題的這個(gè)題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對(duì)于網(wǎng)上的答案，C選項(xiàng)那個(gè)答案n - 2也有疑問，因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個(gè)題的解答是怎樣的？
算tax的時(shí)候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應(yīng)該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個(gè)on occurred return,.drag大于rate，第二個(gè)on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
老師我想問問，關(guān)于這個(gè)Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時(shí)候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結(jié)論，服從正態(tài)分布。那
老師，這頁(yè)P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會(huì)涉及digital 或者是physical settlement么
老師，是說只要進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，就是在t統(tǒng)計(jì)量的自由度就是n-k-1嗎？與樣本容量和之后使用z分布還是t分布無關(guān)？那之后如果我們查z表，都是正態(tài)分布了，df還是n-k-1嗎？我沒有明白n-k-1適用與什么情況？
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號(hào)內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個(gè)式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯(cuò)了？
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
Jackknife不是說每一次隨機(jī)刪除一個(gè)數(shù)，然后再抽樣嗎，那隨機(jī)刪除即使刪除到同一個(gè)數(shù)，下一步抽樣也可能抽到不一樣的，怎么會(huì)最多重復(fù)n次？應(yīng)該是n*（n-1）次吧
想問下10筆deposit最后一筆不應(yīng)該是在第9年收到嘛？為什么20年分的兩段不是n=9和n=11？
金程問答