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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如何理解這里組合超配公司債說(shuō)明基金經(jīng)理預(yù)期將來(lái)信用利差會(huì)收窄？
網(wǎng)上資料：（二）金融工具減值的三階段一般情況下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日評(píng)估相關(guān)金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否已顯著增加，可以將金融工具發(fā)生信用減值的過(guò)程分為三個(gè)階段，并按照下列情形分別計(jì)量其
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
對(duì)于求永續(xù)年金公式，2式減1式，右邊應(yīng)該不能全部消除吧，還剩下PMT-PMT/(1+R)的N次方，然后N是無(wú)窮相當(dāng)于PMT/(1+r)n等于0吧。
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
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B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁(yè)明確寫出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
請(qǐng)問(wèn)均值x滿足中心極限定理，符合N分布，那為什么方差是方差的平方而不是前面說(shuō)的方差平方/n?
協(xié)方差影響大 nC2 是如何推倒出等于n（n?1）?2 另 nC2是不是相當(dāng)于Cn2
請(qǐng)問(wèn)這里nC2用公式展開(kāi)后怎么算出n(n-1) / 2，具體怎么算的能不能再說(shuō)一下？
這道題沒(méi)給表，那計(jì)算出來(lái)d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
老師，n* R^2求出的檢驗(yàn)值越大，越拒絕同方差，表明存在異方差。為啥這里不是大于等于5.99/n呢
金程問(wèn)答