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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
bsm model中n（d2）為什么表示行權(quán)概率
請問 這里 老師筆誤，應(yīng)該是 根號SSE/n-2 是嗎？
請問為什么用N(d1)來計(jì)算對沖的比率？
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒有除以根號N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
這里的誤差其實(shí)也是取n趨向于正無窮的極限嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
的無風(fēng)險(xiǎn)利率，利率差被匯率差offset，即50M USD * (1+2%) * 12.18 = 50M * 12 * (1+3.53%)，滿足利率平價(jià)，F(1+Rf)=S(1+Rd)
為什么現(xiàn)在（40歲）至55歲退休期間N=15？，不是應(yīng)該等于55-40+1=16嗎？同理活至85歲N為什么=30，不應(yīng)該是85-55+1=31嗎？電子題庫里算年N的時(shí)候就是要+1的，這里和期初期末沒關(guān)系
老師，請問隨著n逐漸變大時(shí)，特別是接近于總體時(shí)，那這個(gè)樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個(gè)公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠(yuǎn)了
老師，請問百題的這個(gè)題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項(xiàng)那個(gè)答案n - 2也有疑問，因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個(gè)題的解答是怎樣的？
算tax的時(shí)候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應(yīng)該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個(gè)on occurred return,.drag大于rate，第二個(gè)on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
老師我想問問，關(guān)于這個(gè)Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時(shí)候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結(jié)論，服從正態(tài)分布。那
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