全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里用計算器的話，可以直接N=8，I/Y=2.5%就行了吧？
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個理解對嗎？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
這個公式里 df是自由度 那 n和k 分別代表什么呢 ？
為什么不是方差除N,那不就是2.45/40嗎
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
宏觀因子模型對比基本面模型，這兩張圖的第3點都是對不同stock b不同 F相同。1.請問是不是弄錯了，應(yīng)該是反著的吧，怎么一樣了？2.如果真的是一樣，可否分別舉例解釋一下，有點暈 可能哪里弄混了？
老師你好，這個地方的所謂的正roll yield是指遠(yuǎn)期價格大于近期價格的意思（F>S），但是我們二級學(xué)到的關(guān)于轉(zhuǎn)倉也有一個roll yield，那個好像是近期大于遠(yuǎn)期才會產(chǎn)生正roll yield吧？ 這兩個說法完全是反過來了，有點不太理解，請幫忙解答一下，謝謝呀
我這里可以 這樣理解嗎?如果一個 國家做了擴(kuò)張的 貨幣政策,貨幣供應(yīng)量 上升,然后本國利率就下降了, 此時短期內(nèi),利率下跌,本幣也隨之貶值 .但是長期 來看,通過利率平價 理論.隨著本國利率下跌,未來本國的匯率F(DC/FC)一定是 下跌的,因此本幣升值.
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細(xì)說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好，從利率平價公式來看，以X/Y表示匯率，如果Rx>Ry，那么F>S，即X貨幣未來會貶值。但還有一個角度不是說，如果Rx增加，那么會有外國資本進(jìn)入本國市場逐利，所以會換匯，推高X貨幣使其升值。這兩個角度豈不是矛盾了？
老師好，國債的遠(yuǎn)期價格計算有AI.0和AI.T，因為國債是凈價報價；而在一般債券的遠(yuǎn)期價格計算里面，只是F0 = （S0-PVC）*（1＋Rf）^T，里面并不涉及到AI的問題，那么是不是說普通債券就是以全價來報價的呢？謝謝！
老師你好 我有點沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師 一共4個問題 (1) reading23b中如何消除代理人問題呢？ (2) reading24c 麻煩分別總結(jié)一下兩種關(guān)系下的利益沖突是什么？ (3)reading24f的考點是什么呢？ (4)reading24h: 公司治理的估值應(yīng)用指的是什么？ 以上，麻煩老師解答 謝謝??
金程問答