用別人的research不是應(yīng)該要引用嗎
?？歼€有個(gè)類似的題 說一旦符合十年了 就至少要展示十年 就是5年和十年的要求都有
這個(gè)題沒說是第三年DTL的發(fā)生額還是余額??？A是發(fā)生額，C是余額。老師這么理解對(duì)嗎？
第一題，只算了allocation effect，沒有算selection effect
沒明白“although we typically…”第二條
如果是半年付息，年MMR，是直接除以二嗎
這啥呀，可以直接取平均嗎？不用從公式推導(dǎo)嗎
expects the yc to undergo a gradual 200 bps parallel upward shift over the next 18 months是對(duì)長期還是短期的影響
請(qǐng)問這個(gè)0.275是不是算錯(cuò)了，后面的-0.005是哪來的，MRR不是-0.0055嗎，這樣算出來應(yīng)該是0.4468=44.68bps
5小題，為什么說凸性越大，組合表現(xiàn)越好，不是應(yīng)該越小越好嗎，這樣價(jià)格變動(dòng)的幅度就小，受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響就越小啊
第一問問題中問的不是procedure么
convexity計(jì)算有例題嗎感覺不是很理解公式
這里的yperiod是ytm還是coupon
For Jane Nguyen case, question 22, why is the price is 1071.16?
老師說的是賣方支付給買方8％，但是箭頭畫的是賣 買方支付給賣方，到底是什么呢？
金程問答