老師好，不太理解這道題目里為什么is incorrect in her description of pricing differences between the spot and futures markets based on accrued interest. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋Bond Futures的報(bào)價(jià)和Spot Bond Market的報(bào)價(jià)有什么相同和不同之處以及聯(lián)系。“Typically, bond futures are quoted with pricing that reflects interest accrued since the last coupon payment. Therefore, in markets where spot prices are quoted “clean” rather than “dirty,” there can be some disconnect between spot and futures prices.”為什么題目中這么陳述是錯(cuò)誤的？
看看我標(biāo)紅的文中段落和答案，為什么選sortino ratio呢？
老師，這道題得知識(shí)點(diǎn)在講義里哪里？考試會(huì)考到這兩個(gè)公式是嗎？考的話就是直截了當(dāng)給一串?dāng)?shù)字讓你計(jì)算simple和log return嗎
老師，所以A描述的是什么風(fēng)險(xiǎn)
老師，這道題沒(méi)懂啊。貝塔是自變量嗎？9%是系數(shù)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)skewness的計(jì)算考試是回考的是嗎
老師，這道題說(shuō)df=n-k-1，是因?yàn)閱?wèn)題在問(wèn)OLS，所以就是在問(wèn)殘差項(xiàng)的df對(duì)嗎？
老師，student’s distribution的方差公式可以幫忙在講義里找出來(lái)嗎？這個(gè)考試也是會(huì)考到對(duì)嗎
老師，return的波動(dòng)率就是問(wèn)收益率的波動(dòng)率是嗎？然后波動(dòng)率就是標(biāo)準(zhǔn)差
既然是直接融通，如果沒(méi)有券商可以嗎，直接體現(xiàn)兩類人的關(guān)系。
支出是如何做的可以抵稅的？
不對(duì)吧，不應(yīng)該長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)比較高嗎，他的滾動(dòng)才更加難吧，為什么是短期的滾動(dòng)更加難
完全壟斷企業(yè)在長(zhǎng)期能否一直保持超額利潤(rùn)？長(zhǎng)期由于一切都是可變的，比如技術(shù)的突變，也會(huì)讓完全壟斷企業(yè)失去超額利潤(rùn)吧？
請(qǐng)問(wèn)第7小題規(guī)模經(jīng)濟(jì)不變是否指的是minimal efficient scale的點(diǎn)？
HHI的計(jì)算，為什么合并之后還要加上0.2的平方？0.35和0.2不是合并成了0.55嗎？感覺(jué)不合乎邏輯
金程問(wèn)答