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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問在ppt對定價公式兩個衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
0時間點決定F1,那么支固定收浮動的一方如果在0時間點知道自己在1時間要虧損，為什么一開始要同意簽訂這個互換呢？
老師你好，此題為2016. 9卷二固定收益與分析中f問，答案是（5000??110-60??75）?4500 請問既然題目已經說五千歐元是名義價值了為啥答案還要??110呢？ 是不是答案錯了
老師，請問這里為什么PBM擴張性財政政策除了有政府支出上升（G）還有稅收下降（T），而M- F同樣是擴張性財政政策只有政府支持上升（G）沒有稅方面的？
老師，公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧？和1＋R對應的T時段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧？和1＋R對應的T時段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產廠商有利，是因為這里應該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當S＞F時對消費者有利呢
老師您好，請問課后題第19題的price today 怎么理解，這個是指站在0時點還是1時點呢？看老師講解直接用的f(1,1)折現(xiàn)，不需要再折回0時點嗎？謝謝
老師您好，請問在R9consolidation int investment 中合并報表的例題里 A/R和F/A以及INV和A/P中那一兩行分別代表著什么意思？在這里為什么不需要并表？
請問這一題 如下的思路哪里出錯了？F>S，說明匯率遠期升水，也就是1EUR能換更多GBP，歐元相對升值，對應歐元利率增加的更多，所以EUR LIBOR>GBP LIBOR。
題中沒有說具體哪期有現(xiàn)金流，只提到y(tǒng)ear 2-10，不是可以從題干中infer2-10年有現(xiàn)金流嗎，F01不應該等于9嗎？
假定債券的實際利率是i，2919.75＝150×（P/A，i，3）＋3000×（P/F，i，3），計算得知i＝6%，甲公司2×08年應資本化的借款費用＝2919.75×6%－50＝125.19（萬元）。老師，這里的150是怎么來的？
上一題，不是剛說了x=某一個具體數(shù)的時候等于零，那怎么這道題就是代表取值小于這個數(shù)的時候的概率呢，另外選項1，F（21）=1，這樣寫對嗎
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細解答下哈
老師好，有一道題的解析說遠期合約價值的公式是 the formula for the value of a forward contract:Vt(T) = St －F0(T)(1 + r)－(T－t)，這個公式和視頻解析中講的為什么不一致呢？
金程問答
