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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
n-firm ratio和HHI都不能反應(yīng)barrier to enter嗎？
Ly這個(gè)公式中如果n是偶數(shù)怎么辦，能舉個(gè)例子嗎
第五問(wèn)，1/N 對(duì)應(yīng)的comment3 為什么要“regular rebalancing”
為什么這里除的樣本標(biāo)準(zhǔn)差不用除以根號(hào)n？
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個(gè)公式了呢
請(qǐng)問(wèn)其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號(hào)n
1。為什么不是 賣(mài)空?qǐng)?zhí)行價(jià)乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N（-d2）嗎
換回更多的USD，這么看來(lái)的話(huà)應(yīng)該是INR/USD標(biāo)價(jià)的Forward需要premium少一些更好？】這題看了其他同學(xué)問(wèn)了之后的回答有個(gè)疑問(wèn)，用利差這個(gè)來(lái)解釋的話(huà)，F/S=(1+Rdc)/(1+Rfc
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說(shuō)的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
，咱們課上就是從討論斜率切換到了討論Y這整個(gè)方程，變換了討論對(duì)象？問(wèn)題2. Sf和SY^是不是一毛一樣，可以等價(jià)替換的關(guān)系？我們這里為什么要發(fā)明Sf這個(gè)名詞呢？為什么這里選用f而不是其他字母，背后有什么道理嗎？謝謝老師！
老師，這道題從哪里能看出最后一筆現(xiàn)金流-170000是單獨(dú)發(fā)生在T9時(shí)刻的，我覺(jué)得應(yīng)該是最后一年收到200000收入之后就直接關(guān)了，應(yīng)該是+200000現(xiàn)金流發(fā)生了6年，即按計(jì)算器時(shí)，F02=6
，實(shí)際匯率相當(dāng)于沒(méi)有變動(dòng)？（3）Mundell F模型里我記得有一個(gè)地方老師說(shuō)，浮動(dòng)匯率資本高度流通下，緊縮的貨幣政策引起利率上升，雖然會(huì)導(dǎo)致financial account流入更多資金，本幣短期升值，但是這些資金遲早還會(huì)流出，所以反而會(huì)引起本幣貶值；這個(gè)體現(xiàn)在哪個(gè)模型里了？正確嗎？
金程問(wèn)答