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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個題為什么后面不叫減去PV（K)*N(d2)呢
一年后為什么n不是5呢，為什么是3
Ly＝（n＋1）×Y÷100 這個公式是如何推導的？需要掌握推導過程嘛？
增大置信區(qū)間的因素：①α↓②n↓③S標準差↑④t檢驗↑。是這樣么？
為什么有2的n次方的模型possible specifications? 這是什么什么意思？
為什么永續(xù)年金不能用fv=pv*e^n*r去計算？
687 這里的delta是怎么算的？不就是N(d1)嗎？
為什么asset or nothing 里就是乘N（d1). Cash or nothing 是乘Nd(2)
請問N-firm concentration ratio的disadvantage中提到的market power是什么意思？
是不是standard error不用除以根號下N 而standard deviation 需要
107 pass though MBs and CMO what’s the difference? Is clo one of the MBs ? What’s the difference of cmo n clo?
這一題為什么只需要用N(d2)計算
怎么得知N=5的呢，還有用計算器怎么算pv的呢
老師，這道題，得出d1后，怎么得出N（-d1）的值啊
課后題reading 6 question 15， 金融計算器算不出來N。
金程問答