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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)查表能不能再說(shuō)一下怎么查 為什么我查出來(lái)的不對(duì) N（0.2134）這個(gè)對(duì)應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個(gè)N（0.0228）對(duì)應(yīng)的是-2 還是49.20%
老師您好n在判斷長(zhǎng)期資產(chǎn)是否減值的時(shí)候n存不存在一種情況 nundiscount cash flow ＞賬面價(jià)值 ＞ discount cash flown這樣測(cè)不出來(lái)減值，但是他確實(shí)減值了呀??
想問(wèn)下老師，DV01對(duì)沖對(duì)象＋n×DV01對(duì)沖工具=0這個(gè)公式，n求出來(lái)好像永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)，那就是說(shuō)結(jié)論永遠(yuǎn)都是賣(mài)出對(duì)沖工具呀？
1.5%波動(dòng)率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來(lái)算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來(lái)算？
MxN的利率期權(quán)在N時(shí)刻不就能確定此時(shí)之后N時(shí)期的利率了嗎，講課中也說(shuō)了類(lèi)似FRA這樣的都是在M時(shí)刻就直接交割了結(jié)算出收益了?。?
老師好！我又懷疑人生了...請(qǐng)問(wèn)Q31，1.為什么這里要除以根號(hào)5?。?.什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)化不要除以根號(hào)N，什么時(shí)候要除以根號(hào)N?。恐x謝！
老師說(shuō)是一元回歸，X,Y應(yīng)該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時(shí)候才是n-1嗎？
老師你好，第147頁(yè)的題目解答過(guò)程中，SEE直接等于誤差項(xiàng)平方開(kāi)根號(hào) 但是前面又說(shuō)SEE=SSE/n-2開(kāi)根號(hào)，為什么解題中不用除以n-2呢？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問(wèn)一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫(xiě)一下嗎
老師，這題意思是不是只有當(dāng)R在工作中犯事了，N才會(huì)需要擔(dān)心違反code and standatds ?因?yàn)榭荚囀荝在工作范疇以外的個(gè)人行為，所以N不需擔(dān)心？
這里如果給了現(xiàn)貨與期貨的價(jià)格，能用現(xiàn)貨與期貨的價(jià)值來(lái)算嗎？ N=H*Va/Vf，N=H*Qa/Qf這兩個(gè)公式書(shū)上都有，有什么區(qū)別嗎？hedge ratio可以理解成delta嗎
為什么用計(jì)算算均值 或 標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候 ，n 的值是固定的 我需要出現(xiàn)n的值為5 ，但是計(jì)算機(jī)上一直顯示8，結(jié)果就怎么都出不來(lái)
標(biāo)準(zhǔn)誤公式當(dāng)總體方差已知，公式是總體標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，是否也可以用根號(hào)下總體方差/N？二者的結(jié)果是否相同
為什么這個(gè)解析里，計(jì)算FV1的時(shí)候，N=2?不明白
多元回歸與一元回歸的假設(shè)分別有什么 有什么差異n
金程問(wèn)答