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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，第一步是判斷有沒有套利空間吧？我記得之前別的題目都是先對比F/S和（1+rx)/(1+ry)大小再決定怎么計(jì)算的。（3）怎么能單純根據(jù)USD利率和DNR利率高低判斷在哪里投資呢？明明之前有一道課后題反而在
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
第2小題，求樣本協(xié)方差的時候，自由度為何是n-1？視頻課一直讓我覺得是n-2，因?yàn)樵趯傮w相關(guān)系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)中，t=(r-2)/sqrt((1-r2)/(n-2))，這個t分布的遵循的是自由度為n-2的分布，視頻課里面老師講的時候，就說是因?yàn)榍髤f(xié)方差，里面有兩個變量的均值，所以是兩個限制條件。
公司金融課后題case6n36題，這個case計(jì)算value of equity，股利折現(xiàn)模型和剩余收益折現(xiàn)模型都可以用嗎？計(jì)算出來的結(jié)果是一樣的？n另外，38題計(jì)算的MVA=44055，而剩余收益
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
風(fēng)險、流動性風(fēng)險。能解析一下Charhart模型嗎？是不是兩個模型的唯一區(qū)別是最後一個因子，PSM是衡量流動性風(fēng)險收益因子，而Charhat是衡量輸贏收益因子呢？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
金融產(chǎn)品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個錯了？
解析中的協(xié)方差 跟ppt里的協(xié)方差怎么不一樣 ppt里的分子是1/（n?1）這個n?1是什么意思呢 而且為什么不一樣呢
note 第4冊，277頁的這個example中，為什么N=4?題目中說還有4期coupon，整個債券到期，半年支付1次coupon的話，應(yīng)該是2年，N應(yīng)該=2啊
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
老師您好，第三題的b里，為什么這個z-value分母的sd還要除以根號n，而不可以直接除以sd。到底什么時候需要除以根號n什么時候不需要？謝謝
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
這里的半方差和目標(biāo)半方差指的都是樣本的嗎？因?yàn)榉帜干铣氖?i class="highlight">n-1，那有總體的半方差嗎？是不是對應(yīng)分母上除以n就行了？
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