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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
筆記P198中, 關于兩國間的匯率變化百分比的公式推導(F -S)/S=Rx-Ry，為什么經濟學家認為各國利率水平為0的時候，只把分母的Ry約等于0，而分母的Ry卻要保留呢？
第6題B，老師說CC<0不能說明什么，可是我覺得CC<0可以變相視為一種CB，那么其他條件不變的情況下，CB上升，則說明F<S，和A選項的結論是相同的，為什么不能選B？
the model incorrectly identifies a company as a target】.” 同時提到了inaccurate和FP（第一類錯誤），那應該選擇F1 Score呀，為什么只需要Precision呢？
這題我選中間項B帶入，用計算器CF0=-50w ，C01 =6 ，F01=2 ，C02=58.96，然后按了IRR算出來巨大，感覺是沒用15折現(xiàn)率這個條件，如果用計算器算這題該咋帶入？
這個題我用計算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠期連續(xù)復利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對呢？
百題case7第二題：標價是USD/EUR的形式，擔心EUR下跌，所以是short position. 當EUR相對USD升值，F>S, 說明賣的更貴了，應該是positive roll yield. 老師我的理解出錯在哪里？遇到這種roll yield解題思路是什么？
這道題有兩個問題：1.為什么計算Equity 有時候是用新的INDEX/舊的INDEX，有時候是用新-舊/舊呢？2.計算浮動利率其中的0.0142是哪來的？浮動不應該是1+f(90)*90/360嗎
視頻十五分二十四秒時說的，價格變動越小越好應該是指Δs+Δf*h的絕對值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個式子是趨向一個非零值的話那也價格變動不小啊
請問為什么M-F模型推出來的是實際利率的變化而pure模型推出來的就變成名義利率的變化了，老師說此時沒有實際經濟變量的改變所以實際利率不變？能具體說一下這里嗎。
問題老頭子有兒子a兒子b女兒c，a有太太f兒子g老頭子立了遺囑a10萬，b10萬，c10萬2018a去世了，次月老頭子去世了請問這份遺囑還有效嗎？如果有效那這三十萬怎么分
S0是現(xiàn)貨在0時刻的價格，St是現(xiàn)貨在t時刻的價格。 F0是期貨在0時刻賣出的價格，F(xiàn)t是期貨平倉時候的價格？ 這里面不涉及到約定特定時間的交易價與期貨實際成交價嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價值，也就是合約到期日才有價值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當成一個整體的平方計算嗎？32去哪里了呢？還有a選項為什么不正確呢？
老師，課的最后Rbd, Rmm, BEY公式那里的F和P各是什么意思？與數量里HPR公式里的現(xiàn)值和終值有什么區(qū)別和聯(lián)系？這三個收益率是僅限債券市場使用嗎？如果別的地方也用，還用在什么地方？謝謝！
金程問答
