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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
可以講解一下這個N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
老師，您能看到我這道題目的的另一個問題嗎？ 老師回復我說，樣本期望是總體總值的n/N，這句話是什么意思呀？我不明白的點有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無偏的，那那個n/N是什么意思？ 3、樣本均值無偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
老師，整個數(shù)量這一章中，關(guān)于自由度理這塊，雖然能知道是看限制條件，先開始的n-1，還可以理解，到后面的n-k-1和n-2就不太理解了，尤其是斜率的自由度等于殘差項的自由度，就更難理解。關(guān)于這塊能否再幫忙梳理釋義一下？
1，在算Test statistics時，分母是xigema/根號n，想問真正計算的時候方差是用xigema還是無偏方差S呢（即方差的計算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
% The harmonic mean return = (n/Sum of reciprocals) ? 1 = (10 / 9.714) ? 1. The harmonic mean return
老師請問一下 百題數(shù)量case2第2題 看t分布表格的時候，為什么df用29啊？這里說斜率的自由度是n-2（n-k-1），但是不應該是error項才是n-k-1嗎？斜率的自由度不應該是1？(k)
百題III第四題，計算dirty price和clean price。類似例題在note上面計算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
，哪里來這么多的sample mean呢（即樣本平均數(shù)） 我之前一直理解的是，n越多，sample的分布更像N，即population的分布更像N。
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴重程度而非損失損失概率嗎？求助。
宏觀因子模型對比基本面模型，這兩張圖的第3點都是對不同stock b不同 F相同。1.請問是不是弄錯了，應該是反著的吧，怎么一樣了？2.如果真的是一樣，可否分別舉例解釋一下，有點暈 可能哪里弄混了？
老師你好，這個地方的所謂的正roll yield是指遠期價格大于近期價格的意思（F>S），但是我們二級學到的關(guān)于轉(zhuǎn)倉也有一個roll yield，那個好像是近期大于遠期才會產(chǎn)生正roll yield吧？ 這兩個說法完全是反過來了，有點不太理解，請幫忙解答一下，謝謝呀
我這里可以 這樣理解嗎?如果一個 國家做了擴張的 貨幣政策,貨幣供應量 上升,然后本國利率就下降了, 此時短期內(nèi),利率下跌,本幣也隨之貶值 .但是長期 來看,通過利率平價 理論.隨著本國利率下跌,未來本國的匯率F(DC/FC)一定是 下跌的,因此本幣升值.
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好，從利率平價公式來看，以X/Y表示匯率，如果Rx>Ry，那么F>S，即X貨幣未來會貶值。但還有一個角度不是說，如果Rx增加，那么會有外國資本進入本國市場逐利，所以會換匯，推高X貨幣使其升值。這兩個角度豈不是矛盾了？
老師好，國債的遠期價格計算有AI.0和AI.T，因為國債是凈價報價；而在一般債券的遠期價格計算里面，只是F0 = （S0-PVC）*（1＋Rf）^T，里面并不涉及到AI的問題，那么是不是說普通債券就是以全價來報價的呢？謝謝！
金程問答