全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師，這題對應的題干說經(jīng)濟環(huán)境面臨壓力。那信用風險會上升，但是怎么就直接倒掛了呢？B選項為什么不對呢？credit curve變得更陡峭不是也表明信用環(huán)境變得不好嗎？
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關性風險啊 沒有信用風險啊
waterfall structure是屬于時間分層，sequential pay是屬于信用分層，這兩者之間的區(qū)別是什么？
老師，市政債券和美國國債都是無抵押的嗎，是不是都是以政府信用做擔保
怎么解釋最后一句，WWR會隨著信用質量的上升而上升，有沒有可能的解釋？
賣出CDS求償賣方不存在信用風險敞口，賣期權就沒有呀，為啥這里還存在RWR
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風險呢
請問市場風險 信用風險 操作風險 的VaR值在幾個提案的要求分別是什么
請問如果是信用事件發(fā)生了，他的coupon payment正常嗎？就是c能不能選
overcollateral account才是信用增級方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒有打包賣出的資產(chǎn)？
其他貸款也可以做信用增級啊，第三個選項是否不夠準確
老師好，信用風險百題第24題，我用黑色筆算的過程哪里不對？
老師，信用、流動性風險這些是在哪里講的？固定收益嗎？這些風險是只針對債券嗎？
請問老師，credit spread是信用補償和cds spread怎么判斷的三個bond的風險回報最低？
請幫忙解釋一下這題，還有為什么信用利差變窄 長期利率上升
金程問答
