全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
A選項(xiàng)說早期攤銷， Early amortization，而信用卡abs是不攤銷的呀。 A、B不都是錯的嗎？
講義上信用風(fēng)險不是從零開始的，為什么梁老師是說從零開始的呢？
信用百題112，B選項(xiàng)為什么不對，感覺junior第4年也沒有利息
老師，你好~在信用風(fēng)險中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請問為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
預(yù)期信用損失怎么不會影響攤余成本等呢？下圖中的第三是影響才對吧？
為什么不能理解為 短期經(jīng)濟(jì)衰退 信用風(fēng)險較高，因此利率會在短期上升？
老師，請問強(qiáng)化班信用風(fēng)險ppt34頁中的expected value是怎么算出來的呢？
債券風(fēng)險為什么會分為利率風(fēng)險和信用風(fēng)險? 是依照什么邏輯分拆下來的?
為什么全部和部分?jǐn)備N，都減少了投資方的信用風(fēng)險，請講一下邏輯
請列舉下當(dāng)前在考綱中的方法及面向哪種風(fēng)險，比如說 IRB 適用于 信用風(fēng)險
C選項(xiàng)是不是可以理解為應(yīng)該是已知信用質(zhì)量的更加適用呢？
請問我怎么知道題目問的是N=24還是N=6呢？quarterly compounded一般都會理解成每季度compound一次，一共24次吧，還是說CFA里這種情況都統(tǒng)一理解為N=6？謝謝
老師，R4例題2，有三點(diǎn)看不懂：n1. 為什么policy rate下降可以看出credit premium 上升？n2. 為什么信心下降會導(dǎo)致term premium上升？n3. 為什么credit premium should increase less?
這道題查表自由度為什么是3，我以為會和100有關(guān)系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個公式嗎？n卡方分布表我不會查
金程問答