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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問F1.5和F2的指數應該怎么寫，不好意思，確實沒有理解。
老師，這個N增大，方差N項，協方差是N（N-1）/2這個怎么理解呀
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師您好，我不太明白為什么long position 是（F-S）/S？ 這應該是short position 的吧？ 我的理解是F是forward 鎖定的賣價，S是到期時的spot，只有F>S的
不太明白為啥期初投入的P,為啥期末得到的資產價格不是F0呢？不是期末花了F0買入了資產嗎？還有為啥P=F0/(1+R)t
老師看一下我畫的圖，我實在不理解為什么F0=50%、F1=100%？整個圍出的面積一共才100%，怎么可能是F1=100%？
應收賬款證券化什么意思，既然是融資活動為什么不算C F F？算C F O是因為應收賬款證券化之后變成trading類的資產嗎？
連續(xù)隨機變量分布函數F（x），當a《=x《=b時，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負數的
關于多重共線性不影響F檢驗。F檢驗的計算中分母是MSE，MSE包含SSE。之前說到過standard error of regression coefficients和SSE是同向變動的，為什么還不影響F檢驗呢？
百題中關于Basic Risk的知識點的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關于S2+F1-F2=F1+b2的推導過程吧，謝謝了。
老師請問這里的intercept不應該是a0嗎，為什么是F1和F2？
請問老師，這里除了因為f test需要獨立這個條件，kai test 與f test應用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個題了，現在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現在就是backwardation啊
老師講解Forward pricing model時說到的公式 F(2,1)=1/[1+f(2,1)]^2對嗎？怎么理解呢？
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