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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當n＞30的時候，我們查標準正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
這道題的A和C選項都是累積的概率函數(shù)，講義和老師講解時F(X)=P(X<=x)時都是舉例正態(tài)分布，按此題解，累積的概率函數(shù)也可以應用于連續(xù)的均勻分布，但是F(10)并沒有下限，不能按連續(xù)均勻分布那樣
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
第48題 對于折價債券每年利息在不斷上升，所以Cfo流出的不斷上升，導致cfo逐年下降是嗎？ 選項后半段的discount 不明白是什么意思，但是我記得不管是折價發(fā)行的債券，還是溢價發(fā)行的債券他的C F F的變化都應該是逐年遞增的對嗎？ 另外想題目中所描述的4%應該是這個債券的年利率還是半年利率？
你好原版書第32第3題，我對定義不理解，累計分布函數(shù)的價值?，F不是表示累計，小于等于的意思，那應該是，求它的概率怎么是價值呢，引入一個拋點子例子(即1-6點，每個概率相等都是1/6)的例子F(5
這里單老師的例題，0時刻的spot rate為8%，1時刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時的真實收益率算出來是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1<S2<f，同
結合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
結合本題，Module 8-書P226-Example 3-1. 第1問Step 4, F分布、雙尾、 α = 5%、自由度都是417，書上寫的這兩個關鍵值0.82512與1.21194是怎么根據(jù)
老師，這里有疑問，用綠色筆圈出來的地方，rX - rY算出來不是小于0嗎？所以（F-S)/S 和delta %都是一個小于0的數(shù)？并且我勾出來的那句話，在UIRP成立時，為什么X的貶值一定會等于4
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話，在T分布中，說DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實際計算中有何應用這個DF？
在課件174頁里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應該有根號n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計算方式
這個啞變量的問題， N個分類，設置N個變量，不是正好嗎？設置n-1個是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
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