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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個從【LN】+向下箭頭，出來n=3, 后面怎么操作的呀？自己操作的結(jié)果不對呢
老師，最后算出來的利率為什么×2？開始計算n的時候已經(jīng)×2了
最后一問n為什么不是95？ 95在這里代表的什么？
這里寫的是方差不是標(biāo)準(zhǔn)差吧？為什么不是除以n-1
以Paul為例，為何我算的CPT PV是202698？（I/Y=5%，PMT=16265，N=20，F(xiàn)V=0）
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點忘了
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當(dāng)n＞30的時候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
這道題的A和C選項都是累積的概率函數(shù)，講義和老師講解時F(X)=P(X<=x)時都是舉例正態(tài)分布，按此題解，累積的概率函數(shù)也可以應(yīng)用于連續(xù)的均勻分布，但是F(10)并沒有下限，不能按連續(xù)均勻分布那樣
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應(yīng)該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
第48題 對于折價債券每年利息在不斷上升，所以Cfo流出的不斷上升，導(dǎo)致cfo逐年下降是嗎？ 選項后半段的discount 不明白是什么意思，但是我記得不管是折價發(fā)行的債券，還是溢價發(fā)行的債券他的C F F的變化都應(yīng)該是逐年遞增的對嗎？ 另外想題目中所描述的4%應(yīng)該是這個債券的年利率還是半年利率？
你好原版書第32第3題，我對定義不理解，累計分布函數(shù)的價值?，F不是表示累計，小于等于的意思，那應(yīng)該是，求它的概率怎么是價值呢，引入一個拋點子例子(即1-6點，每個概率相等都是1/6)的例子F(5
這里單老師的例題，0時刻的spot rate為8%，1時刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時的真實收益率算出來是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1<S2<f，同
結(jié)合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
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