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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我按照課程中提到的profit=s/f(1+rx)-(1-ry)算的，x是BRL，y是AUD。最后結(jié)果是負(fù)數(shù)。希望老師幫忙看看哪里出錯(cuò)了和為什么錯(cuò)的。
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個(gè)公式是不是只適用于連續(xù)復(fù)利的情況下？
老師好 ，您看下我的筆記，一年換四次swap ，互換利率 的settlement，到了第2個(gè)互換利率時(shí) ，應(yīng)該是（f2- r)×180/360 對吧？
當(dāng)知道多元回歸方程中其中兩個(gè)變量的的t檢驗(yàn)結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗(yàn)分布F檢驗(yàn)結(jié)果，就用圖中的公式？這個(gè)公式是不是固定的還是說按情況會(huì)變化？
請問在morton模型里 那個(gè)physical rate 就是 return 只是用在計(jì)算 Nd2的時(shí)候使用么 在計(jì)算call的價(jià)值的時(shí)候 就是在哪個(gè)In(V/F)這個(gè)公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當(dāng)中，t檢驗(yàn)不顯著，f檢驗(yàn)顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時(shí)候說t檢驗(yàn)fail f檢驗(yàn)pass會(huì)被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗(yàn)會(huì)pass嗎？
2018新版練習(xí)冊， 第258道題答案是否算錯(cuò)了。最后一步?jīng)]有開根號(hào)算出F2，3， 因?yàn)檫@個(gè)遠(yuǎn)期只有一年。我指的是練習(xí)冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復(fù)利計(jì)算，f13等于11.25%，B選項(xiàng)也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利？
Contango 升水的情況下 roll yield 是loss，但根據(jù)roll yield 公式F-s)/s，再加上升水時(shí)future price又大于spot price, roll yield不應(yīng)該是正的嗎
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個(gè)critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個(gè)月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
這里的Long /short forward 的時(shí)間點(diǎn)指的是t=0時(shí)刻還是t=1時(shí)刻？這里對spot rate和f（1，2）大小的比較是在t=0時(shí)刻做的預(yù)測？
老師，DFL的計(jì)算公式可不可以像DOL的計(jì)算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
金程問答