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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么分母不用s除以根號n呢？
請問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么P下降會導致N(d1)下降？
為什么是除以n-1，沒說是sample啊
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
如果算第二期，N還是十嗎
為什么standard error用Sx，n不用-1？
為什么Rn不能繼續(xù)求n階導
換回更多的USD，這么看來的話應(yīng)該是INR/USD標價的Forward需要premium少一些更好？】這題看了其他同學問了之后的回答有個疑問，用利差這個來解釋的話，F/S=(1+Rdc)/(1+Rfc
導致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風險也會小啊
，咱們課上就是從討論斜率切換到了討論Y這整個方程，變換了討論對象？問題2. Sf和SY^是不是一毛一樣，可以等價替換的關(guān)系？我們這里為什么要發(fā)明Sf這個名詞呢？為什么這里選用f而不是其他字母，背后有什么道理嗎？謝謝老師！
老師，這道題從哪里能看出最后一筆現(xiàn)金流-170000是單獨發(fā)生在T9時刻的，我覺得應(yīng)該是最后一年收到200000收入之后就直接關(guān)了，應(yīng)該是+200000現(xiàn)金流發(fā)生了6年，即按計算器時，F02=6
，實際匯率相當于沒有變動？（3）Mundell F模型里我記得有一個地方老師說，浮動匯率資本高度流通下，緊縮的貨幣政策引起利率上升，雖然會導致financial account流入更多資金，本幣短期升值，但是這些資金遲早還會流出，所以反而會引起本幣貶值；這個體現(xiàn)在哪個模型里了？正確嗎？
R1 一元 1. Q7 D項 如何比較？F-C 如何找？ 2. Q9 為什么不能用0.029/ 0.04？3. Q11 5% 為什么不帶%？ 4. Q12 A選項 決定系數(shù)是不是本身就不該和
金程問答