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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
追問一下，如果本題問的不是cumulative F（x），而是cumulative p（x）（我想表達(dá)的是擲骰子抽到每個(gè)數(shù)的概率加起來等于1，這種概率如何表示？），是否選sums to 1是正確的？
請(qǐng)問，這道題目中計(jì)算出來的R平方0.029/0.040=0.725為什么與題目中給出的值0.7436不一樣？另外，F下面的63.81是什么意思？好像在學(xué)ANOVAtable的時(shí)候沒有見過？
老師您好，這是單老師上課講的一道課后題。我的問題是：多元回歸中用的是F檢驗(yàn)，是單尾的右偏，K值應(yīng)該是1.68吧……我的解題思路是第二個(gè)圖
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對(duì)沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對(duì)沖到底是用什么對(duì)沖什么？
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)回報(bào)相對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
老師您好這塊我有點(diǎn)懵。為什么連續(xù)均勻分布是這樣的圖 剛才講的F(x)那個(gè)圖與y圍成的面積 那個(gè)是什么圖啊 那個(gè)不也是連續(xù)均勻分布嗎 這兩個(gè)密度函數(shù)有什么區(qū)別
01:31:54 老師在總結(jié)reading23：understanding th c/f中，第四個(gè)點(diǎn)中，說direct method 求cfo是考一收一支，難道不是應(yīng)該一收四支嗎？
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師您好！ 請(qǐng)問我這樣理解對(duì)不對(duì)，B/S的內(nèi)容是由I/S、OCI、C/F、statement of changes in equity組成的？請(qǐng)問CFA以及實(shí)務(wù)中有沒有什么業(yè)務(wù)或操作只影響B(tài)/S而不影響其他所有表格？ 謝謝！
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對(duì)的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個(gè)小錯(cuò)誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個(gè)季度的，四次方的話就是一年的了
老師好，F＞S，代表遠(yuǎn)期匯率大于即期匯率，X貶值。我不太明白為什么Rx更高的情況下，市場(chǎng)會(huì)預(yù)測(cè)X貶值呢，加息應(yīng)該會(huì)帶來本幣升值才對(duì)啊。
所以本題中給出的信息足以estimate future JPY/GBP嗎？好像沒有看到幾個(gè)月后兩國(guó)利率/匯率的變動(dòng)。難道是F/E(S0)=(1+rJPY)/(1+rGBP)?麻煩老師分享一下正確操作步驟，謝謝！
老師講到，右邊這張圖，為什么是和long int rate future 對(duì)應(yīng)的？short int rate future 的價(jià)格公式不是也是F=100-（r*100）嗎，為什么這張圖不能用shrot? 如果是short，它的圖形是什么樣呢？
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