全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
自由度T-k-1有問(wèn)題吧？在AR模型中，有幾個(gè)滯后項(xiàng)就對(duì)應(yīng)k等于幾吧，而有k滯后項(xiàng)就對(duì)應(yīng)AR（k），前面剛剛講了T=n-k，那最后自由度就是n-k-k-1,對(duì)嗎？
老師好，MAD中，算術(shù)平均數(shù)就拿N個(gè)數(shù)的值相加除以N就是算術(shù)平均數(shù)吧，為啥還要用計(jì)算器2ND ＋DATA鍵來(lái)求呢，我算了一下結(jié)果是一樣的，就直接相加除個(gè)數(shù)能行不。
關(guān)于VaR的回測(cè)，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導(dǎo)和結(jié)果相反，請(qǐng)老師解惑，謝謝！
S是哪里產(chǎn)生的，具體是哪個(gè)樣本產(chǎn)生的？？是總體里抽出的40組數(shù)據(jù)(每組30個(gè))的組均值的方差嗎？？既然是可以算出來(lái)的，為何要除以n呢？？n又是什么呢？？是上述例子中的的30還是40呢？？
老師我舉個(gè)例子，你看說(shuō)的對(duì)不對(duì)95%置信度的含義：做100次抽樣，其中有95次的置信區(qū)間（問(wèn)：置信區(qū)間是這個(gè)嗎：u-1.96sigma/n～ u+1.96sigma/n）包含了總體真值。
這道題為什么用三排五鍵算出來(lái)的答案不一樣呢？Y/I=10,PMT=500,PV=3000,FV=0,算出來(lái)N=4.93,即N=5，再求下一步剩下的本金，哪里有問(wèn)題么？
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算pv/fv時(shí)， 如何確定n值, 如圖片，課后題reading6，ptm的第7小題，希望可以答疑一下， 1， timeline為什么是6年，而不是7年？ 2， 在折回到PVo時(shí)，為什么取n=2，而不是3？
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第156題，題目中沒(méi)有提總體，為什么計(jì)算方差、寫(xiě)方差的時(shí)候分母要用N-1而不是N？另外，155題提到了是sample standard deviation，所以用樣本方差的結(jié)果是可以的。
First, the balance at end of year 3 is found:N=12*27=324,I/Y=(3.75/12)=0.31250,FV=0, PMT=463.12
老師您好，為什么上課時(shí)老師說(shuō)的是除以n，后面表格里算sample variance的時(shí)候除的是n-1，是不是因?yàn)榍罢呤撬愕膒opulation的variance，后者是sample variance？那么怎么去判斷題目要求我們算sample還是population？
N（d1）是概率累計(jì)函數(shù)，N’（d1）相當(dāng)于對(duì)累計(jì)函數(shù)求導(dǎo)，是概率密度函數(shù)，請(qǐng)問(wèn)概率密度函數(shù)的圖形是什么樣的？之前的課程確實(shí)記不清了，翻課件也比較麻煩，麻煩老師了
正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化e.g. X~N（170，2），如果要求 150≤X≤152的區(qū)間概率，按照Z(yǔ)~N（0.1）標(biāo)準(zhǔn)化處理為150-170/2≤Z≤152-170/2→5≤Z≤4，那怎么跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表去對(duì)應(yīng)??？
老師在視頻中提到會(huì)總結(jié)自由度取值（在什么情況下用n-1,在什么情況下用n-1-k），但是在這個(gè)視頻中沒(méi)有看到，不知道哪里可以找到老師的總結(jié)。謝謝！
為什么單元線(xiàn)性檢驗(yàn)中df=n-2，這難道不是殘差項(xiàng)的自由度嗎，檢驗(yàn)的應(yīng)該是b0或者b1，他們的自由度應(yīng)該與X的自由度一致是n-1?
關(guān)于年金，和 每期付款的 計(jì)算器 計(jì)算， 按的 順序是什么？ 比如求 FV， 為什么從 N開(kāi)始按 ？ 比如求 N, 為什么從 PV開(kāi)始按？ 是根據(jù) 什么邏輯呢？ 還是說(shuō)要先知道PVA與 FVA之前的公式才能 按計(jì)算器呢？ 求解答？
金程問(wèn)答