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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
1、在reading2中講到均值和方差，分母都要除以n或n-1，主要是等權(quán)重下的計算；2、在reading3中講到期望和方差，主要是引入概率也就是不等權(quán)重的求均值和方差，一般不涉及分母除以n或n
這道題用計算器的話是否是這樣：IY=EAR=(1+0.025/52)^52 -1=2.5308%,N=1，PMY=0,FV=100000,求PV?為什么這道題的N=1,而上一道題計算器中，N=4*10,是否應為題干中是多少年就輸入多少年？那這道題為什么不輸入n=52*1?
老師您好，能不能麻煩您詳細解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
如果一個pooled inv A/C中有n個賬戶，其中m個是Beneficiary A/C，n-m個是一般賬戶，當n和m滿足什么條件時該賬戶不算Beneficiary A/C呢？只要n-m>1就不算嗎？那極端的情況100個賬戶中有只有一個一般賬戶，那整體也不算Beneficiary A/C嗎？
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
老師，能解釋一下，為什么framing會導致naive diversification？以及，為什么regret biases會導致conditional 1/n strategy。conditional 1/n是什么意思？謝謝！
這道題明確說了是正態(tài)分布了，為什么還可以使用中心極限定理N～（謬，sigma平方/2）？而不是使用N～（謬，sigma平方）？
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
想問下第10題，N（d2）前面的ert 不用管了嗎？我還按照erf算了一個數(shù)出來??了N（d2）
可以詳細講一下這里的degreeoffreedom為什么n-2嗎？以及之前算sst的時候df為什么是n-1?這是怎么判斷的呢
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
老師你好，想問一下這里說n=6需要改為n=5，方式是回到DATA里重新檢查，但數(shù)據(jù)的確是有6組，如何改成5組呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
后付年金終值fv=pv*（1+i）的n次方 先付年金終值fv也等于pv*（1+i）的n次方嗎？
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
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