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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
投資債券怎么可能不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)？無(wú)論從產(chǎn)品層面還是投資者層面都需要考慮。
老師 好，計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)違約，條件概率，用的除法，為什么保險(xiǎn)理賠，計(jì)算概率，用的乘法
老師Q457，請(qǐng)問put會(huì)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加信用風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)怎么理解呢？
信用衍生品1小時(shí)12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時(shí)候，銀行就拿到錢了？？
A并沒有說只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
組合Q80，是因?yàn)楹灥膄orward contract 對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以只用focus 信用風(fēng)險(xiǎn)？
1、在reading2中講到均值和方差，分母都要除以n或n-1，主要是等權(quán)重下的計(jì)算；2、在reading3中講到期望和方差，主要是引入概率也就是不等權(quán)重的求均值和方差，一般不涉及分母除以n或n
這道題用計(jì)算器的話是否是這樣：IY=EAR=(1+0.025/52)^52 -1=2.5308%,N=1，PMY=0,FV=100000,求PV?為什么這道題的N=1,而上一道題計(jì)算器中，N=4*10,是否應(yīng)為題干中是多少年就輸入多少年？那這道題為什么不輸入n=52*1?
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會(huì)說明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
如果一個(gè)pooled inv A/C中有n個(gè)賬戶，其中m個(gè)是Beneficiary A/C，n-m個(gè)是一般賬戶，當(dāng)n和m滿足什么條件時(shí)該賬戶不算Beneficiary A/C呢？只要n-m>1就不算嗎？那極端的情況100個(gè)賬戶中有只有一個(gè)一般賬戶，那整體也不算Beneficiary A/C嗎？
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
老師，能解釋一下，為什么framing會(huì)導(dǎo)致naive diversification？以及，為什么regret biases會(huì)導(dǎo)致conditional 1/n strategy。conditional 1/n是什么意思？謝謝！
這道題明確說了是正態(tài)分布了，為什么還可以使用中心極限定理N～（謬，sigma平方/2）？而不是使用N～（謬，sigma平方）？
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
想問下第10題，N（d2）前面的ert 不用管了嗎？我還按照erf算了一個(gè)數(shù)出來??了N（d2）
金程問答