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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題如果用連續(xù)復(fù)利計(jì)算，f13等于11.25%，B選項(xiàng)也是對(duì)的。遇到這種題目怎么選擇用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利？
Contango 升水的情況下 roll yield 是loss，但根據(jù)roll yield 公式F-s)/s，再加上升水時(shí)future price又大于spot price, roll yield不應(yīng)該是正的嗎
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個(gè)critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對(duì)應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請(qǐng)教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個(gè)月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
這里的Long /short forward 的時(shí)間點(diǎn)指的是t=0時(shí)刻還是t=1時(shí)刻？這里對(duì)spot rate和f（1，2）大小的比較是在t=0時(shí)刻做的預(yù)測(cè)？
老師，DFL的計(jì)算公式可不可以像DOL的計(jì)算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師，DFL的計(jì)算公式可不可以像DOL的計(jì)算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師，DFL的計(jì)算公式可不可以像DOL的計(jì)算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師，DFL的計(jì)算公式可不可以像DOL的計(jì)算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師您好 請(qǐng)問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個(gè)好理解, 那請(qǐng)問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
這道題最后一步，用假設(shè)f=100，求出p=98.23，98.2，hpr都會(huì)是1.8%，但是如果用圖2公式計(jì)算答案應(yīng)該是c，考場(chǎng)遇見這種問題怎么處理？
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號(hào)右邊的rf是什么？無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？?jī)蓚€(gè)變量又分別是什么？
老師，被動(dòng)的factor策略是smart beta，就是跟蹤基礎(chǔ)上，像好的F傾斜，beta調(diào)高。主動(dòng)的factor策略是選好因子排序，long前10%，short后10%，賺兩個(gè)alpha
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
金程問答