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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師請(qǐng)問(wèn)一下 百題數(shù)量case2第2題 看t分布表格的時(shí)候，為什么df用29??？這里說(shuō)斜率的自由度是n-2（n-k-1），但是不應(yīng)該是error項(xiàng)才是n-k-1嗎？斜率的自由度不應(yīng)該是1？(k)
百題III第四題，計(jì)算dirty price和clean price。類似例題在note上面計(jì)算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
，哪里來(lái)這么多的sample mean呢（即樣本平均數(shù)） 我之前一直理解的是，n越多，sample的分布更像N，即population的分布更像N。
請(qǐng)問(wèn)marktet portfolip 或者 optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)中，是所有資產(chǎn)的組合嗎？比如市場(chǎng)上有n種資產(chǎn)，那么是不是n種資產(chǎn)都各自有權(quán)重？還是說(shuō)有可能某些資產(chǎn)的權(quán)重是0？
標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該是根號(hào)下標(biāo)準(zhǔn)差s除以樣本數(shù)量n嗎？樣本方差就是0.835除以199；標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該還要除以一個(gè)n再開(kāi)根號(hào)嗎
想讓老師解釋一下課后題1 C分母為n-2的含義，以及D 分母為n-1的含義以及題1 B答案解析中，括號(hào)里have same sign as?那句話的含義
1）FRA求payoff/用的公式是圖一嗎，為什么好多題都只有分子部分利息差呀n2）這個(gè)題第二部是什么n3）折現(xiàn)不應(yīng)該用e么，
R9第20題，答案中提及了一個(gè)“conditional 1/n strategy to minimize any potential future regret from one of her
請(qǐng)問(wèn)這頁(yè)的rs的公式，是一個(gè)固定公式嗎？比如為什么乘以6再除以n(n2-1)？6怎么來(lái)的？這個(gè)公式一級(jí)不需要掌握，二級(jí)才要學(xué)習(xí)是嗎？
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師，Q2里面SEE=根號(hào)SME=根號(hào)（SSE/n-k-1），這里如果用SSE的方法來(lái)計(jì)算，n-k-1=35-1-1=33，和圖表里給的不一樣啊？
老師一般這種題里的 d1 和 d2考試會(huì)直接給你嗎，還是說(shuō)要自己求啊，感覺(jué)求的過(guò)程好漫長(zhǎng)啊，還有會(huì)直接給N(d1)和N(d2)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這里協(xié)方差的公式，由于協(xié)方差為0，是不是簡(jiǎn)化進(jìn)行了處理。因?yàn)槲依斫鈪f(xié)方差的完整公式的話，應(yīng)該分母上面再除以N（ Population）或者是N-1（樣本）
long call和long PUT 的delt不是相反數(shù)的關(guān)系啊，delta call=n(d1),dela put=n(d1)-1.這怎么會(huì)是相反數(shù)呢？視頻中老師說(shuō)是相反數(shù)的關(guān)系
金程問(wèn)答