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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請問這道題權(quán)證的成本是計算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個公式？可期權(quán)價格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請老師列下詳細(xì)式子
請問為什么k上升，adjucted R square一定會下降？從公式來看，k上升，（n-1/n-k-1）會上升，(1-R square)會下降，兩個乘在一起并不確定會上升還是下降是嗎...
拿過去N+1天的收盤價計算出來的RSI，rsi = talib.RSI(close,timeperiod = N)[-1] 取[-1]為什么得到的是現(xiàn)在的RSI ，用今天的RSI計算會不會存在未來函數(shù)的問題
數(shù)量，reading8，原版書課后題17-22，題干表格2中，殘差項自由度為什么是n-k（1720），不應(yīng)該是n-k-1（1719）嗎？見截圖。請教老師，感謝！
為什么同樣都是默認(rèn)一年記息兩次，但example里N不用乘2，I/Y也不用也不用除以2直接可以算出pv；但zero coupon bond就要N乘2，IY除以2來算PV
看跌期權(quán)的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
老師,一般計算器按照PMT,N,PV,FV，PMT值輸入后，比如設(shè)定3年到期，每年付息4次，我輸入N=12，計算出來的I/Y怎么計算得出年化YTM？YTM計算公式是什么？
sample variance，還是unbiased sample variance開根號算出來的？兩者計算一個除以n-1, 一個除以n
n（d2）公式里不是有s嗎？為什么后面那堆求導(dǎo)會變成1？
為什么標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布叫唯一的正態(tài)分布？正態(tài)分布不是有N多嗎？
老師，為什么講E(X)是均值，但是老師講課計算的時候不將得數(shù)除以N呢？
老師，這里的n=1000是指什么呢？用組合的一百萬除以它是什么意思呢
若n=2，Rt=10%/2,等式右邊算出來是1.1025，左邊是1.10，不完全相等？
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