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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
1年就賣出去，為什么N=2？不應該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，FV=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標準差都要除以根號n嗎？這個在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
關于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個年化收益率的概念，因此計算時不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計算公式或條件給到的R一般是年化
知識點？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個知識點？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
R28 利率期限結構 1. Q32 s‘ 和f 比較后，判斷出來就是未來Bond Z價格上升，是么？ 2. Q36 如何求？ 3.Q41和Q42 如何考慮正負號問題？（它原文不是說一個標準差代表增加
paul charlent case的第五題，通過correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共線性，多重共線性又會導致F顯著，所有系數的t不顯著，以及R方高。這個邏輯沒錯
老師能再講一下這一節(jié)的整體思路嗎？有一些盲點。CIRP（covered）用到了F和S，uncover interest rate parity用到了S0和St。問題1：carry trade 既包含
老師好，我想問一個問題關于指數函數在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數據基礎上改動N來觀察變化，但為什么不能在6年期數據的基礎上把N改成7呢，如果改動6年期的數據，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計算出P0=94.96，此時94.96與6年期實際售價95.51差額為0.54，也就是A，A錯在哪？
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
這里利用公式求解的時候，協方差計算時候為什么分母除以的是n-1而不是n啊，這個期望不是求的算數平均值嗎，那為什么也要考慮自由度的問題？
金程問答
