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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
課堂筆記里這個(gè)公式不是是寫(xiě)錯(cuò)了?。?！應(yīng)該先除n最后開(kāi)方吧？！
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時(shí)，楊老師說(shuō)asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯(cuò)了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
用計(jì)算器計(jì)算n=5，i/y =12, pmt=0, fv=100000,得到pv=56742.69這樣算有什么含意嗎
想問(wèn)下 當(dāng)計(jì)算出來(lái)N值為11.9年時(shí)，選答案11年還是12年？
還是這個(gè)題，算couponFV的時(shí)候，N為啥是5？5年后賣掉9年到期，4期coupon吧…
老師，最右邊PMT=0.75 不是每半年計(jì)息，付息次數(shù)不是N=6呀？
請(qǐng)問(wèn)正態(tài)分布：1.自由度是N-1嗎？2.正態(tài)分布給的表都是雙尾嗎？
老師，如果n下降到原來(lái)的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來(lái)的2倍對(duì)嗎
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來(lái)不對(duì)呢？
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請(qǐng)證明一下如何通過(guò)F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成
固收課后題 reading 13 第17題：hedge the fixed income investment 是指 hedge in forward rate 么？我覺(jué)得如果hedge以后，收益是F/S（1+r FC）-（1+r DC），答案中解釋收益直接是國(guó)內(nèi)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
請(qǐng)問(wèn)C中domain指的取值，是指橫軸x的取值，還是縱軸y的取值？另外追問(wèn)一下，chi-square、student、f-distribution的圖像應(yīng)該是x軸和y軸都只有>0的值對(duì)么？
金程問(wèn)答