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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對(duì)嗎？還是碰巧答案對(duì)了？
網(wǎng)校上將f定為middle rate time1高的他也是4.694% 但是原版書上一是求法不同 二是結(jié)果也不太一樣，高的rate是4.646%，為什么有差異？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
這種求 TS的方法,減去均值,除以標(biāo)準(zhǔn)誤的方法.是不是只限于對(duì)于 T 分布和 Z 分布? 如果是卡方分布,F 分布計(jì)算 T.S 時(shí)是不是就不是那么求了
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
多重共線性檢驗(yàn)，是需要同事滿足1)r大于0.7，2)所有t都不顯著，F顯著嗎？還是滿足1)或者2）就可以？這道題不是有R平方嗎，老師為什么說沒有r
老師這里，站在30天這個(gè)時(shí)刻，看未來浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流只有f1+1，后面時(shí)間點(diǎn)的都不用管，這個(gè)還是有點(diǎn)理解不了。請(qǐng)您再解釋一下，謝謝！
這一題還是不太明白，x作為一個(gè)離散均勻分布產(chǎn)生的結(jié)果，為什么說F（x）這個(gè)概率0到1就是正確的，sumsTo1就是錯(cuò)誤呢？請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會(huì)說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
既然不對(duì)稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細(xì)講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎(chǔ)課里找到各個(gè)表的查詢方式
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰的平均值？x的還是這個(gè)公式取值的平均值？
老師你好。對(duì)這道題有兩個(gè)問題： 1：可以用約等于的公式么？F-S＝S（rX-rY） 2：為什么要360/270。最后問的也是270天的forward premium。可以直接帶入么？
請(qǐng)問一下，原版reading12，第三題，從A～F，我其他計(jì)算都對(duì)，為什么結(jié)論都不會(huì)，就是到底拒絕不拒絕，該拒絕哪里搞不清，能不能麻煩講一下？謝謝
老師，我不明白為什么Y借X投的時(shí)候要把等式轉(zhuǎn)換成那個(gè)樣子，為什么不能直接是第一種情況把大于符號(hào)換成小于符號(hào) F/S (1+ry)<1+rx ？
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