全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應的是n 就是 n表示年的話 對應的就是第一年到第一年結束？
課上說，N-firm的缺點是，對企業(yè)合并帶來的市場份額改變不敏感。那么HHI 就對合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
課上說，N-firm的缺點是，對企業(yè)合并帶來的市場份額改變不敏感。那么HHI 就對合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
老師好，請問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導就直接一句帶過了??
請問老師，看長期權的行權概率是N(d2),看跌期權的行權概率應該是N(-d2),所以說看漲期權的不行權概率就是看跌期權的行權概率對嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請問這道題權證的成本是計算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個公式？可期權價格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權稀釋嗎，怎么算的，還請老師列下詳細式子
請問為什么k上升，adjucted R square一定會下降？從公式來看，k上升，（n-1/n-k-1）會上升，(1-R square)會下降，兩個乘在一起并不確定會上升還是下降是嗎...
拿過去N+1天的收盤價計算出來的RSI，rsi = talib.RSI(close,timeperiod = N)[-1] 取[-1]為什么得到的是現(xiàn)在的RSI ，用今天的RSI計算會不會存在未來函數(shù)的問題
數(shù)量，reading8，原版書課后題17-22，題干表格2中，殘差項自由度為什么是n-k（1720），不應該是n-k-1（1719）嗎？見截圖。請教老師，感謝！
為什么同樣都是默認一年記息兩次，但example里N不用乘2，I/Y也不用也不用除以2直接可以算出pv；但zero coupon bond就要N乘2，IY除以2來算PV
看跌期權的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
老師,一般計算器按照PMT,N,PV,FV，PMT值輸入后，比如設定3年到期，每年付息4次，我輸入N=12，計算出來的I/Y怎么計算得出年化YTM？YTM計算公式是什么？
sample variance，還是unbiased sample variance開根號算出來的？兩者計算一個除以n-1, 一個除以n
n（d2）公式里不是有s嗎？為什么后面那堆求導會變成1？
金程問答
