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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
1:存貨賣不掉為啥是收錢慢？2:B選項信用下降為啥理解成付錢快？
信用風險管理里面第4節(jié)課算cva的時候沒有乘survival rate，算bcva的時候就要乘了呢
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風險嗎？
老師在信用風險這里說: futures不會存在違約風險; 但是swap和swaption會. 請問為什么? 謝謝老師!
第二節(jié)風險分類中，信用風險和名譽風險都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
為什么Borrower會在bond 價格上升時會有信用風險？ bond已經(jīng)發(fā)行給lender， 就算召回bond 也是賺錢?。?
這里不太理解 為什么單筆信用卡loan沒有本金攤銷，而整個pool就有？ 視頻里講解不清晰
信用風險不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項能不能說他反映的是一種信用風險？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風險說是信用風險的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
老師，信用增級和評級是什么關系，這邊第二段有點沒太理解在講什么
金程問答