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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
感覺這位老師總是解釋的不清不楚，這段里也并沒有說到底為什么是除以n-1而不是n……
這里的1/n怎么變成p1，p2，......pn的，1/n不應(yīng)該是一樣的嗎？不太理解，請老師解答
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價公式中，N（d2）是風(fēng)險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
為什么半方差的分母也是n-1呢，畢竟半方差里只有小于等于目標(biāo)的數(shù)才參與計算呀，這個數(shù)量不是n-1吧。
T分布的自由度為n-1，這個n-1在計算什么值時使用？我看好像不是計算T.S.時做分母用。
請問信用風(fēng)險和操作風(fēng)險這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險中初始保證金
問：1.鎖定期 是指信用卡的還款周期嗎 比如咱們平常的一般是50天左右？2.這個大循環(huán)是不是就相當(dāng)于 投資人把本金借給了銀行，銀行又把這筆錢借給了 信用卡客戶，一個周期內(nèi)，投資人肯定是不能要本金，但是可以收到來自信用卡罰息或者年費之類的費用（這里相當(dāng)于ABS的利息），是這個意思嗎
精 CLN還是不理解怎么體現(xiàn)有更高的coupon,課程上的案例，投資者A賣了一個關(guān)于公司信用的保險給投資者B,A得到一筆premium，如果公司沒有發(fā)生信用風(fēng)險，到期A和B都得到約定的本金，A除了約定
to: A $16,684 B $18,186 C $25,671. 【答案】 B 【解析】 Two steps: (1) Find the PV of the 10-year annuity: N = 10; I/Y
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
您好！想問一下第七題，解題分兩步：1）pmt=10000 FV=0 N=4 I/Y=8% PV=33121，2）這步是我不明白的，因為n需要等于2但是如果第一步是Beg mode那第二步的n就等于3
為什么線性回歸的t test查表時的兩個自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個公式有什么區(qū)別？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
金程問答