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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我想問(wèn)一下這個(gè)題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說(shuō)對(duì)應(yīng)的是n 就是 n表示年的話 對(duì)應(yīng)的就是第一年到第一年結(jié)束？
課上說(shuō)，N-firm的缺點(diǎn)是，對(duì)企業(yè)合并帶來(lái)的市場(chǎng)份額改變不敏感。那么HHI 就對(duì)合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒(méi)法考慮到行業(yè)壁壘的問(wèn)題？
課上說(shuō)，N-firm的缺點(diǎn)是，對(duì)企業(yè)合并帶來(lái)的市場(chǎng)份額改變不敏感。那么HHI 就對(duì)合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒(méi)法考慮到行業(yè)壁壘的問(wèn)題？
老師好，請(qǐng)問(wèn)，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒(méi)推導(dǎo)就直接一句帶過(guò)了??
請(qǐng)問(wèn)老師，看長(zhǎng)期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說(shuō)看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題權(quán)證的成本是計(jì)算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個(gè)公式？可期權(quán)價(jià)格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請(qǐng)老師列下詳細(xì)式子
請(qǐng)問(wèn)為什么k上升，adjucted R square一定會(huì)下降？從公式來(lái)看，k上升，（n-1/n-k-1）會(huì)上升，(1-R square)會(huì)下降，兩個(gè)乘在一起并不確定會(huì)上升還是下降是嗎...
拿過(guò)去N+1天的收盤(pán)價(jià)計(jì)算出來(lái)的RSI，rsi = talib.RSI(close,timeperiod = N)[-1] 取[-1]為什么得到的是現(xiàn)在的RSI ，用今天的RSI計(jì)算會(huì)不會(huì)存在未來(lái)函數(shù)的問(wèn)題
數(shù)量，reading8，原版書(shū)課后題17-22，題干表格2中，殘差項(xiàng)自由度為什么是n-k（1720），不應(yīng)該是n-k-1（1719）嗎？見(jiàn)截圖。請(qǐng)教老師，感謝！
為什么同樣都是默認(rèn)一年記息兩次，但example里N不用乘2，I/Y也不用也不用除以2直接可以算出pv；但zero coupon bond就要N乘2，IY除以2來(lái)算PV
看跌期權(quán)的公式，是指未來(lái)會(huì)用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價(jià)格買(mǎi)入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買(mǎi)入，看跌的意思不是以固定價(jià)格賣(mài)出嗎？
老師,一般計(jì)算器按照PMT,N,PV,FV，PMT值輸入后，比如設(shè)定3年到期，每年付息4次，我輸入N=12，計(jì)算出來(lái)的I/Y怎么計(jì)算得出年化YTM？YTM計(jì)算公式是什么？
sample variance，還是unbiased sample variance開(kāi)根號(hào)算出來(lái)的？?jī)烧哂?jì)算一個(gè)除以n-1, 一個(gè)除以n
n（d2）公式里不是有s嗎？為什么后面那堆求導(dǎo)會(huì)變成1？
金程問(wèn)答