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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問： 1、這道題也給了F、t檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么啊？
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
老師你好，在做carry trade with currency risk的時候，收益分為spread return和外匯變動的收益或損失，那spread return就是正常的carry trade的計算 [F/S*(1 Rfc)-(1 Rdc)]，外匯變動的損益是什么公式呢？
老師，計算器CF的流程是:CF0,C01,F01,C02等等，這道題目解答的CF1,CF2-CF9怎么出來的呀，沒算出答案。
為什么1-2 期間的利率不是5% 與3.5%之間的middle rate而是用5%?按照圖三中的蒴發(fā)f(1,1)應(yīng)該是Rh 與RL的middle rate?
這個老師講的時候不是也可以每個系數(shù)單獨(dú)進(jìn)行t校驗嗎，只不過為了方便提出F聯(lián)合檢驗，那如果單獨(dú)檢驗的話，這兩個不是都不顯著嗎
老師，請問這里講的和method2有什么聯(lián)系？method1不是一次性流出嗎，不是P0-F直接減掉嗎？這邊不是完全理解，請老師解答。
你好 我根據(jù)視頻中老師的計算器步驟算IRR和NPV，但是每次按完F01再按下箭頭就直接跳到CF0去了 而不是CF2，這需要怎么調(diào)整呢？
fixed income case5 , ***老師講解還是沒聽懂，這個hedge into currency b到底是什么意思？就是short forward contract of currency b？還有為什么 short forward = -（f-s）/s。 理解不了。。請詳細(xì)說明
老師，請問如果選項出現(xiàn)數(shù)字一樣，正負(fù)號不一樣，怎么套利的正負(fù)號呢？永遠(yuǎn)用F/S （1+r）減去另一邊嗎？
原版書課后題reading 8第42題，F檢驗不是對整體是否顯著做的檢驗嗎？為什么C選項說是至少保證一個自變量是顯著的，這個怎么理解呢？
老師好請問今年mock下午題28，這個關(guān)于roll yield說法不太看得懂，按老師上課時說法，roll yield就是（F-S）/S，他這里解釋感覺像commodity的roll yield
老師好請問今年mock下午題26題A選項，外幣實(shí)際利率上升，導(dǎo)致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評價公式F增加，不應(yīng)該是r DC增加嗎？
老師，我之前聽18年考試的基礎(chǔ)課，記得筆記寫著。異方差出現(xiàn)，bo b1 不變，但是t-test F-test R2 會變。突然不明白這個是為什么了……
t-test 沒有一個系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗通過嗎 那f檢驗表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
金程問答