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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，為什么在synthetic cash的時(shí)候不用像synthetic equity那樣，用rounding 后的合約份數(shù)*f*q再除以 （1+r)^T ，然后看需不需要再多買一些stock？
如圖，F(x)= （x1-x2)/(b-a), 不應(yīng)該是（x2-x1)嗎。如圖老師的限制條件是X2大于X1，應(yīng)該是大減小啊。
請(qǐng)問(wèn)老師，溢價(jià)發(fā)行中，84是interest expense，在i/s上記-84，int paid100在C/F中的CFO記-100，那現(xiàn)在帳不平，剩下的14應(yīng)該記在哪個(gè)科目里面？
老師，如果用(1+S3)^3*(1+f3,2)^2=(1+S5)^5做，到了1.4=(1+S5)^5這一步，怎么用計(jì)算器按出S5的結(jié)果？謝謝！
我用這里的(1+S1)*(1+f1,1)計(jì)算出的結(jié)果不等于(1+S2)^2，它們不是應(yīng)該相等的嗎？我哪里算的不對(duì)嗎？
沒(méi)理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標(biāo)嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說(shuō)明越不容易違約？
老師，我想問(wèn)一下這里是怎么一下就得出f（x）是在[0，1]上連續(xù)的？我就是不太懂是怎么確定區(qū)間就是[0，1]而不是別的范圍。
想問(wèn)下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗(yàn)的公式x-u0/sigma/根號(hào)n，為何要除以根號(hào)n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因?yàn)閡的原因嗎？一個(gè)是u一個(gè)是u0？還有t檢驗(yàn)
老師，總結(jié)這一部分的學(xué)習(xí)，有如下不明了的問(wèn)題：n1，EF是不是只是一個(gè)理論線，實(shí)際工作中，能算出這個(gè)數(shù)嗎？（是不是因?yàn)橛?jì)算量巨大，沒(méi)有人會(huì)算這個(gè)？）n2，是不是對(duì)某個(gè)人來(lái)說(shuō)，就一條IC線？因?yàn)樗?
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁(yè)的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師，想再問(wèn)下估計(jì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，有效性和一致性。一致性是指樣本n量越大，估計(jì)值就越接近總體參數(shù)真實(shí)值，而有效性是不是即是樣本n量越大，且抽取的次數(shù)m越多造成的？
老師，關(guān)于二叉樹模型我的理解正確嗎：根據(jù)題目給出標(biāo)的資產(chǎn)的spot price 預(yù)測(cè)出n年后標(biāo)的資產(chǎn)的股價(jià)，再基于此預(yù)測(cè)出n年后的期權(quán)價(jià)格。將期權(quán)價(jià)格加權(quán)平均之后再折現(xiàn)，得出option 此時(shí)的value
老師，您好，這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
金程問(wèn)答